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1.
产业结构与经济增长关系的实证分析   总被引:41,自引:1,他引:40  
本研究产业结构调整对经济增长之间的因果影响,并利用各地区的国内生产总值及一、二、三产业产出的横截面数据和时间序列数据测算了各产业增长对经济增长的贡献。研究结果表明:产业结构调整和经济增长之间存在单向的Grangerg因果关系,产业结构调整促进了经济增长,而非经济增长造成了我国的结构调整;同时,通过产业结构对经济增长贡献的研究,证明了扩大第三产业产出在国内生产总值中的比重能引导我国经济的良性增长。  相似文献
2.
基于MCMC模拟的贝叶斯厚尾金融随机波动模型分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,构造了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,并利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰厚尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。  相似文献
3.
小批量生产的贝叶斯质量控制模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
本应用贝叶斯统计推断方法,研究了基于正态共轭先验分布和正态——逆伽玛共轭先验分布的小批量生产下的质量控制模型问题,根据不同控制对象的预报分布密度函数,分别构造了方差已知时的贝叶斯均值控制图和方差未知时的贝叶斯均值——标准差控制图,并与经典质量控制模型进行了比较。  相似文献
4.
针对非对称厚尾GARCH模型参数的预选分布很难确定的问题。对模型参数空间进行数据扩张,把模型中的厚尾残差分布表示成正态分布和逆伽玛分布的混合分布,然后通过对参数的后验条件分布进行变换获得参数的预选分布,从而利用M-H抽样实现了非对称厚尾GARCH模型的贝叶斯分析。中国原油收益率波动的实证研究发现中国原油收益率的波动具有高峰厚尾性但不存在"杠杆效应",样本内的预测评价发现基于M-H抽样的贝叶斯方法优于极大似然方法,说明了M-H抽样方案设计的有效性。  相似文献
5.
针对变结构GARCH模型没有解析形式的条件后验分布的问题。借助辅助变量把没有具体解析形式的后验分布转化为一系列完全条件分布,实现了变结构GARCH模型参数的贝叶斯估计。中国外汇市场波动性的实证研究,表明了辅助变量-Gibbs抽样有效的解决了贝叶斯变结构GARCH模型中的高维数值计算问题,并发现其波动持续性是由时间序列的状态转移引起的。  相似文献
6.
针对股指波动所具有的动态结构信息特征,在状态空间建模理论的框架下,将服从Markov过程的潜在波动状态变量引入状态方程,同时在观测方程中考虑极值点的影响,构造出一类非高斯Markov随机波动状态空间模型。针对传统的MCMC方法对该类模型估计时效率低下的缺陷,设计了基于序贯Monte Carlo方法的贝叶斯滤波算法进行仿真分析,并且从算法效率和准确性方面对两种方法进行了比较。通过对沪深300股指波动的实证研究表明:对于一类非线性非高斯状态空间模型,贝叶斯滤波算法在保证估计精度的同时较MCMC方法更加有效率,能够有效刻画股指波动的动态结构特征。  相似文献
7.
针对ARMA模型建模过程中模型识别和参数估计易受观测值异常点影响问题,构建了同时考虑加性异常点和更新性异常点的ARMA模型.运用基于Gibbs抽样的Markov Chain Monte Carlo贝叶斯方法,估计稳健ARMA模型参数,同步确定观测值中异常点的位置,辨别异常点类型.并利用我国人口自然增长数据进行仿真分析,研究结果表明:贝叶斯方法能够有效地识别ARMA序列的异常点.  相似文献
8.
针对传统方法中的不足,在引入标准治愈率模型的基础上,提出在屏蔽数据可靠性分析中应用一种扩展的治愈率模型的建模方法;分析证明了利用该方法进行建模分析时仅需对模型作较少的前提假设,在信息不足的情况下能够识别出伴随变量对系统寿命分布的影响,进而有效提高模型估计的稳健性.通过运用基于Gibbs抽样的MCMC方法动态模拟出相关参数后验分布的马尔可夫链,给出随机截尾条件下模型参数的贝叶斯估计;实例分析的结果,证明了该模型在可靠性应用中的直观性与有效性.  相似文献
9.
决策个体之间的共识达成是提升群决策可信性的重要保证. 为处理极端值导致的决策失效问题,首先将信息进行预处理,然后应用定义的个体与群体之间的共识测度, 构建可以定位与修正非共识决策信息的直觉模糊共识模型, 并建立一种多属性群决策方法,以确保个体信息集结之前达成阈值条件下的共识.通过对投资对象选择的实例研究, 证明了该方法的有效性并选出最优方案.  相似文献
10.
针对国际原油价格对股市波动影响效果,提出极端分位回归的模型检验方法.利用金融时间序列数据,通过加入结构突变,构建分位回归模型分析股票收益问题,根据中国等原油进出口国家股市收益进行实证分析,研究变量之间的相依关系.研究结果表明动态尾部相依普遍存在于国家股市中,国际原油对国家股市的冲击存在明显的异质性,原油可以较好的对冲风险投资.随着石油价格的波动,国家股票收益会因此受到影响,不同国家股市在不同分位点随着石油价格变化的波动出现异质性.  相似文献
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