首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   2篇
  数学   2篇
  2017年   1篇
  2016年   1篇
排序方式: 共有2条查询结果,搜索用时 9 毫秒
1
1.
选用2008~2015共8年数据,首先基于高斯核的支持向量机在沪市A股上构建周期性的投资组合,并通过误差图和评价指标与BP神经网络、广义回归神经网络进行比较,结果表明了支持向量机在股票预测上更具有优势.再将改进遗传算法运用于上证股票市场构建最优投资组合,以上证指数作为基准进行比较,得出混合遗传算法优化组合的模型相比单一模型更为有效.  相似文献
2.
VaR 是目前国际上应用最广泛的度量金融风险的指标之一,其核心在于波动率,也就是方差的参数估计.采用 EWMA 模型估计方差,并且结合风险溢价特征的 GARCH(1,1)-M 模型计算出沪深300股指及其期货的最优衰减因子为0.93325,摒弃了以往采用0.9400作为衰减因子的一贯做法,并且运用Cornish-Fisher 方程对正态分布的分位数进行了修正,得到修正后的套期保值比率以及资产组合的 VaR,与传统的套期保值模型相比,该模型的风险价值 VaR 降低的程度明显,并且对投资组合未来的 VaR 具有很好的预测效果,表明 EWMA-GARCH(1,1)-M 模型对沪深300股指期货的套期保值效果较好.  相似文献
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号