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在考虑道德风险的情况下,以均值方差准则为目标研究保险人最优投资问题. 假设保险盈余过程服从C-L模型,金融市场上存在一种无风险资产和一种风险资产可供投资,其中风险资产的价格过程服从几何布朗运动.在纯道德风险保险契约设计中,借鉴相关研究对努力水平和效用化努力成本的假设,量化道德风险对盈余过程的影响. 在均值-方差目标下,建立保险人最优投资问题的广义Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,给出保险人时间一致的均衡投资策略和价值函数. 结果显示累计索赔比例参数越大, 公司对最优努力水平越敏感, 采取措施降低道德风险有利于公司收益提升;努力成本参数越大, 公司会降低努力水平减少支出,避免损失.  相似文献
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