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限制性卖空的均值-方差投资组合优化   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文提出了限制性卖空的均值-方差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题,从而运用不等式组的旋转算法进行求解.文章还以一个具体例子验证该算法的有效性,并证明在一定变化范围内,借入资产的资金与总资金的比例越大越有助于拓展投资机会空间.  相似文献
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本文介绍一个计算直交投影的递推公式,并介绍如何用其求解线性最小二乘问题。  相似文献
3.
在紧约束函数的梯度向量线性无关这一约束规范下,运用隐函数定理和直交投影的性质,给出约束最优化问题Kuhn-Tucker一阶必要条件的一个简洁证明.  相似文献
4.
针对我国科技保险第二批推行险种——项目投资损失保险,以科技企业为研究主体,综合考虑其期望利润和科技风险(方差),构建了投保比例模型.在对武汉市迪源光电科技有限公司投保科技保险的具体案例中,运用线性不等式组的旋转算法进行求解,计算出企业在项目组合投资中如何优化各项投保比例,使其以最小的风险承担得到最大的期望利润.  相似文献
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