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1.
几类具5次强非线性项的发展方程的显式精确孤波解   总被引:20,自引:2,他引:18  
本文道德求出了具5次强非线性项的Lienard方程的二类显式精确解。  相似文献
2.
Burgers与组合KdV混合型方程的精确解   总被引:20,自引:0,他引:20  
该文求出了组合KdV方程的渐近值不为零的钟状孤波解和扭状孤波解;求出了Burgers与组合KdV混合型方程ut+auux+bu2ux+ru(xx)+u(xxx)=0的二类扭状孤波解.作为推论,还求出了波方程u(tt)-ku(xx)+pu十qu2+su3=0的钟状和扭状孤波解.  相似文献
3.
广义Pochhammer-Chree方程的显式精确孤波解   总被引:9,自引:0,他引:9  
首先对广义Pochhammer_Chre方程(PC方程)ut-utxx+ruxxt-(a1u+a2u2+a3u3)xx=0(r≠0)(Ⅰ)的孤波解u(ξ)建立了公式∫+∞-∞[u′(ξ)]2dξ=112rv(C+-C-)3[3a3(C++C-)+2a2]·由此推知:广义PC方程(Ⅰ)不可能有钟状孤波解,只可能有扭状孤波解;而广义PC方程ut-utxx-(a1u+a2u2+a3u3)xx=0(Ⅱ)可能既有钟状孤波解又有渐近值满足3a3(C++C-)+2a2=0的扭状孤波解·进一步求出了广义PC方程(Ⅰ)的扭状孤波解,求出了广义PC方程(Ⅱ)的钟状孤波解和渐近值满足2a3(C++C-)+2a2=0的扭状孤波解·最后给出了广义PC方程ut-utxx-(a1u+a3u3+a5u5)xx=0(Ⅲ)的显式孤波解  相似文献
4.
中国股市长记忆的修正R/S分析   总被引:6,自引:1,他引:5  
本文在比较各种长记忆检验方法优缺点的基础上,采用修正的R/S分析检验我国沪深两股市日收益和日绝对收益序列的长记忆性。结果表明在0.05的显著水平下,两股市的日收益序列均无长记忆,但深圳成指日收益序列的记忆长度比上证综指日收益序列的记忆长度长;以日绝对收益序列为代表的波动序列具有较强的长记忆性。  相似文献
5.
单隐层神经网络与最佳多项式逼近   总被引:6,自引:1,他引:5       下载免费PDF全文
研究单隐层神经网络逼近问题.以最佳多项式逼近为度量,用构造性方法估计单隐层神经网络逼近连续函数的速度.所获结果表明:对定义在紧集上的任何连续函数,均可以构造一个单隐层神经网络逼近该函数,并且其逼近速度不超过该函数的最佳多项式逼近的二倍.  相似文献
6.
B-BBM方程的一类准确行波解及结构   总被引:6,自引:1,他引:5  
本文求出了BBM方程u_t+uu_x-δu_(xxt)和B-BBM方程u_t+uu_x-μu_(xx)-δu_(xxt)=O的一类指数函数的有理分式形式的准确行波解,B-BBM方程的这类行波解可分解为Burgers方程的行波解与BBM方程的行波解的线性组合。还给出了B-BBM方程孤立波解的一个有用等式integral from n=-∞ to +∞(u′(ξ))~2dξ=-((U(+∞)-U(-∞))~3)/12μ,其中u(士∞)=(?) u(ξ),并由此推出了B-BBM方程孤立波解的若干性质。  相似文献
7.
一类非线性发展方程的精确孤波解   总被引:5,自引:1,他引:4  
本文首先求出了非线性常微分方程u″(ξ)+mu2(ξ)+nu3(ξ)+pu(ξ)=c(Ⅰ)和u″(ξ)+ru′(ξ)+mu2(ξ)+nu3(ξ)+pu(ξ)=c(Ⅱ)的显式精确解.进而求出了组合BBM方程、Burgers方程与组合BBM方程混合型的钟状孤波解和扭状孤波解,同时还求出了广义Boussinesq方程和广义KP方程的钟状和扭状孤波解.文中指出了其行波解可化为(Ⅰ)的发展方程既有钟状又有扭状孤波解,而其行波解可化为(Ⅱ)的发展方程没有钟状孤波解.  相似文献
8.
企业创新系统的模糊评价模型及实证研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
企业创新是一个系统工程,技术创新是企业创新的核心,但是不完全等于企业创新,企业创新还包括观念创新、制度创新、机制创新、无形资产创新等,只有全面、系统创新的企业,才能够持续的具有创新能力,创新能力是企业发展的活力源泉.本文建立了企业创新的系统结构图,运用模糊综合评价方法对企业整体创新能力进行定量评价,建立了二级模糊综合评价模型,并进行了实证研究.  相似文献
9.
金融市场波动性的拟合分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
金融市场的波动性是投资者关注的对象之一,也是被研究的热点。本文检验了我国股市的ARCH效应和序列相关性。并且在此基础上,将AR-IGARCH-M模型应用于上海综指和深圳成指,结果表明该模型能有效拟合我国深沪两股市的波动性。最后,针对结果分析了我国的股市行为。  相似文献
10.
限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
张卫国  聂赞坎 《应用数学》2003,16(2):124-129
本文研究了具有投资下界限制的风险证券有限组合决策问题,提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型,在一定的条件下,给出了风险证券有限组合投资比例的算法及解析表示,最后进行了实际数值计算,结果说明了所给算法是有效和实用的。  相似文献
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