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1.
研究完全市场下基于二次效用最大化的带有随机资金流的动态投资组合选择问题,其中假设无风险利率、股票收益率和波动率矩阵都是一致有界随机过程.通过应用线性二次控制方法和向后随机微分方程理论得到了最优投资组合的解析表达式.  相似文献
2.
多元统计分析在大学生综合素质评价中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
德育和智育是衡量大学生综合素质的重要因素,本文根据天津工业大学某年度某班级学生的各科成绩和影响学生综合素质的相关因素的实际数据,应用因子分析对影响学生综合素质的各因素进行主成份分析,计算各个学生的因子综合得分并按得分高低进行排序,把它和常见的的两种评价方法进行比较,结果发现该方法能够弥补仅仅依靠平均积点分和按综合测评总分排序的不足。最后,以因子综合得分和平均积点分和综合测评总分为指标采用聚类分析对所有学生进行分类,得出了令人满意的结果。实证分析结果表明因子分析和聚类分析是衡量学生综合素质行之有效的方法。  相似文献
3.
应用随机最优控制理论研究 Vasicek利率模型下的投资消费问题,其中假设无风险利率是服从 Vasicek利率模型的随机过程,且与股票价格过程存在一般相关性。假设金融市场由一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券所构成,投资者的目标是最大化中期消费与终端财富的期望贴现效用。应用变量替换方法得到了幂效用下最优投资消费策略的显示表达式,并分析了最优投资消费策略对市场参数的灵敏度。  相似文献
4.
将负债过程和借款利率限制引入投资组合优化问题中,并建立该问题的均值-方差模型.通过引入拉格朗日函数并应用拉格朗日对偶定理得到一个等价的新的优化模型,然后应用动态规划原理得到了最优投资策略和有效前沿的解析表达式.算例解释了所得结论.  相似文献
5.
常浩 《数学学习》2011,(2):59-62,F0003
如果能充分利用积分区域的对称性和被积函数的奇偶性,高等数学中许多积分的计算过程将得到简化.总结并借助实例说明对称性在高等数学定积分、重积分以及曲线与曲面积分计算中的应用.  相似文献
6.
常浩  常凯 《应用概率统计》2012,28(3):301-310
研究随机利率环境下基于效用最大化的动态投资组合,并假设利率是服从Ho-Lee利率模型和Vasicek利率模型的随机过程.应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并应用Legendre变换得到其对偶方程.最后,应用变量替换对二次效用函数下的最优投资策略进行研究,得到了最优投资策略的显示解.  相似文献
7.
聂高琴  常浩 《应用数学》2020,33(2):525-533
本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险;同时,将财富投资于由一种无风险资产与一种风险资产组成的金融市场,其中,利率期限结构服从Vasicek利率模型,且风险资产价格过程满足Heston随机波动率模型.利用动态规划原理及变量替换的方法,得到了指数效用下最优投资与再保险策略的显示表达式,并给出数值例子分析了主要模型参数对最优策略的影响.  相似文献
8.
常浩 《经济数学》2013,30(2):48-54
应用随机最优控制方法对Heston随机波动率模型下的动态投资组合问题进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,并给出一些数值计算结果分析了市场参数对最优投资策略的影响.  相似文献
9.
应用随机最优控制方法研究Heston随机波动率模型下带有负债过程的动态投资组合问题,其中假设股票价格服从Heston随机波动率模型,负债过程由带漂移的布朗运动所驱动.金融市场由一种无风险资产和一种风险资产组成.应用随机动态规划原理和变量替换法得出了上述问题在幂效用和指数效用函数下最优投资策略的显示解,并给出数值算例分别分析了市场参数在幂效用和指数效用函数下对最优投资策略的影响.  相似文献
10.
假设无风险利率可由Ho-Lee利率模型描述,且与股票动态存在一般线性相关系数,应用最优性原理和HJB方程研究了市场存在多种风险资产情形的动态资产分配问题,通过变量替换方法得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,数值算例分析了利率参数和市场参数对最优投资策略的影响趋势。研究结果发现:两种效用下的最优策略均由两部分所构成,一部分由市场参数所确定,另一部分由利率参数所确定。而且,幂效用下的最优投资策略与瞬时利率无关,而指数效用下的最优投资策略与瞬时利率相关。  相似文献
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