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1.
连续时间下的可分离债券的定价   总被引:4,自引:1,他引:3  
假设股票价格服从对数正态分布,且股票价格的波动率,无风险利率均为时间的确定性连续函数,利用鞅的方法研究了连续时间下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价公式.  相似文献
2.
在等价鞅测度框架下,讨论了在期权到期时刻具有连续红利支付的幂型股票欧式期权的定价公式.这里我们假设市场无风险利率,股票预期收益率,股价波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.  相似文献
3.
李智明  师恪  胡锡健 《经济数学》2004,21(3):215-222
本文在文献[1]和[2]的基础上,把模型参数推广为时间t的变量,折扣因子β(t)为[0,T]上的有界可测函数,通过计算得出带有风险回避的最优消费条件和投资公式.  相似文献
4.
采用 Black-Scholes期权定价理论 ,建立了激励机制下企业经营者股票期权薪酬机制的分析、操作模型  相似文献
5.
本文针对Z2×Z2群在乘积空间上的自然作用定义一种新的指标.这种指标满足通常指标的一般性质,但不满足维数性质.作为这个指标的应用,我们还给出了两个抽象的临界点定理.  相似文献
6.
假设股票价格服从对数正态分布,利率是随机的,且股票价格的波动率,无风险利率均为时间的确定性连续函数,通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,利用鞅的方法研究了随机利率下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价公式.  相似文献
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