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1.
研究了汇率连动选择权中执行价是本国货币的外国股票权证的欧式幂型期权的鞅定价问题,推导了其看涨、看跌定价公式,并求出了其相应的避险参数.  相似文献
2.
研究了Vasicěk随机利率模型中一维标准Brown运动与资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程中一维标准Brown运动的相关系数为ρ(-1≤ρ≤1)的情形下的幂型期权鞅定价问题.推广了基于Vasicěk随机利率模型下基于Black-Scholes公式的两种幂型期权定价问题.并利用Girsanov定理和等价鞅测度,给出了基于Vasicěk随机利率模型下服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程的两种欧式幂型期权鞅定价公式.  相似文献
3.
研究了欧式幂期权定价公式中价格的渐近无偏估计和隐含波动率估计的统计特性。利用Chaudhury M.M(1989)提出的研究欧式期极定价公式中渐近无偏估计的方法以及隐含波动率求解方法,研究了两种欧式幂型看涨期权定价公式(欧式看涨期权的价值定义分别为m ax(STα-X,0)和m ax(STα-Xa,0)中的隐含波动率的估计的统计特征、幂函数的幂指数选取以及两种幂函数期权定价公式的优劣。Monte-Carlo统计计算的模拟结果说明。幂期权定价公式中幂指数α取值应为α>0,而且欧式看涨期权的价值定义为m ax(STα-Xα,0)更为合理。  相似文献
4.
Holmstrom-Milgrom模型是在委托代理理论一般化模型的基础上提出的一个简化模型,引入代理人的能力水平,将产出函数从一维的线性函数扩展到二维的非线性Cobb-Dauglas生产函数,分析求解了新的模型.与原模型相比,新的最优解中代理人的努力程度有所提高,风险成本有所降低,委托人的期望收益有所改善.  相似文献
5.
区域品牌作为一种公共物品,同其他公共物品一样具有非竞争性和非排他性的性质,现有理论和研究表明,这种性质决定了区域品牌具有“公共地悲剧”风险,这种风险表现为过度使用.但通过构建博弈模型,对比模型的纳什均衡解和帕累托最优解,可以发现区域品牌化过程中的“公共地悲剧”风险不仅表现为过度使用,也表现为投入不足,即具有双重性.并通过对这种双重性的内在机理进行分析,提出有效防范和规避“公共地悲剧”风险的政策建议.  相似文献
6.
研究了积分第二中值定理的中值点的近似计算,利用连续函数的零点定理,设计了一个求积分第二中值定理的近似中值点的非线性优化方法,为抽象的积分第二中值定理的可视化问题提供了一种实现方案和算法.最后给出了两个实例的Matlab图示.  相似文献
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