随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价

假设股票价格遵循指数O-U过程,利用随机分析中的鞅方法,得到了具有随机波动率的欧式期权的定价公式,推广了B-S模型.     

Stancu-Kantorovich算子在Ba空间的逼近

讨论Stancu-Kantorovich算子在Ba空间中的逼近阶与饱和性质，得到了逼所阶的一种估计与饱和性定理。     

具有不同借贷利率的几种期权的定价及其套期保值策略

本文假定在不同借贷利率和无套利的基础上建立相应的偏微分方程及利用Feynman-Kac公式得到抵付型期权,资产或无偿买权和欧式双向期权的定价公式及其套期保值策略.     

浅谈经济类专业的高等数学的教学

对高校经济类专业的高数教学，要充分认识数学与经济的关系以及数学在经济发展中的作用。从优化教学内容，提高教师素质，注重教学方法，引入数学模型方面进行探讨，以达到加强学生能力培养的目的。     

依赖时间参数的几种有固定执行价格的亚式期权定价

本文在假定标的资产模型依赖时间参数（即无风险利率,标的资产的期望收益率,波动率及红利率）,利用已建立的亚式期权定价模型,讨论了上限型期权、抵付型期权、双向型期权等,得到相应的期权定价解析公式．