次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价

本文主要建立了次分数布朗运动下的期权定价模型,并且考虑了支付连续红利的情形.首先利用Wick-It?积分和偏微分方法得到了期权价格所满足的偏微分方程,然后经过变量替换转化为Cauchy问题,从而得到了支付红利的次分数布朗运动环境下的欧式看涨期权定价公式,相应地根据看涨看跌定价公式,得出欧式看跌期权定价公式.最后,对定价模型中的参数进行估计,并讨论了估计量的无偏性和强收敛性.     

回归数学本质、培养数学理性思维——一道高考题体现的新课程理念

在数学教学中,如何回归数学本质、培养数学理性思维及数学素养和潜能呢？我以2008年高考数学浙江卷文、理科共有的一道解析几何解答题为例分析这项工作．     

次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价

本文对经典的B-S模型的假设条件进行放松,在假定利率为随机波动情况下对欧式期权定价进行讨论.作为利率的载体,本文首先对零息票债券进行定价,得出利率风险的市场价格的含义.其次,利用投资组合的?对冲原理构造无风险资产,求得欧式期权在次分数布朗运动驱动的随机利率模型下所满足的偏微分方程.最后,经过变量替换转化为经典的热传导方程,获得了欧式期权定价公式.     

化学核心素养导向的中考化学复习课*——以“氧气主题复习”为例

创设真实情境,以氧气为线索进行主题式复习,探究过氧化钙与水的反应,总结气体制取的思维和装置模型并迁移应用,利用金属和酸、碱、盐的知识重新思考测定空气中氧气体积分数的实验,从实验装置和药品选择的角度寻找实验创新的思路,提高学生实验探究和创新能力,落实化学学科核心素养。     

布朗运动和次分数布朗运动混合的局部时

本文研究了布朗运动和次分数布朗运动混合的局部时问题.利用白噪声分析方法和次分数布朗运动的另一种表示形式,证明了该局部时是一个Hida广义泛函.进一步,借助于S-变换给出了该局部时的混沌表示.最后获得了该局部时的正则性条件.推广了布朗运动局部时的一些结果.