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基于跳扩散过程的可转换债券的定价 总被引:2,自引:0,他引:2
本文标的股票的方程采用跳扩散方程,首先规定一个跳跃的涨跌区间,这样就可以很快的找出跳跃点,我们根据跳跃点将股价聚类,然后把各个类看成是总体中抽取出来的一个样本,我们就可以估计出跳扩散方程中的所有参数.由于我们的标的股票的方程是含跳过程,因此无法找出完全保值的自融资策略,但我们可以根据风险最小化的原理给出可转换债券的价格,最后运用Monte Carlo模拟计算出了南京水运转债在0时刻的价格。 相似文献
6.
孥正宏 《工程物理研究院科技年报》2009,(1):19-21
开展了中俄Z—pinch联合实验和强光一号实验,重点对双层丝阵内爆动力学模式、单层丝阵填充泡沫构建动力学黑腔及能谱相对强度的测量等进行了研究,取得了一批重要的物理研究成果。实现了双层丝阵内外层等离子体的同时内爆聚心,产生5.6TW的峰值辐射功率, 相似文献
7.
8.
分别以乙基咪唑(NAI)、1,2-环己二酮(CHD)、碳二亚胺(EDC)和氯氨-T(Ch-T)作修饰剂,研究人纤维蛋白溶酶原(HPg)中的酪氨酸、精氨酸、羧基和蛋氨酸残基对HPg活性的影响,发现HPg中的酪氨酸和精氨酸残基的修饰对HPg影响不大,而羧基和蛋氨酸残基的修饰导致HPg酶活性丧失,按Keech和Farrant动力学方法分析,得出有以下两个羟基和一个蛋氨酸残基为HPg活性的必需基团,其中一个羧基为活性中心外的必需基团。 相似文献
9.
引进一个关于Goppa几何码(代数几何码)最小距离界的一个新方法.应用Maharaj的思想(即用显示基来近似表达Riemann-Roch空间)到Goppa几何码的最小距离的界上去.通过厄米特曲线上的代数几何码的一类例子,来证明标准的几何码的下界在某些情形下可以被显著地改进.进一步地,我们给出了这些码的最小距离上界,并说明了我们的下界非常接近这个上界. 相似文献
10.
采用曲拉通X-100(Triton X-100)/正己醇/正庚烷/RuCl_3·3H_2O水溶液构成微乳液,以水合肼为还原剂,制备了纳米Ru颗粒,再破乳将其负载于NaY分子筛得到M-Ru/NaY催化剂.通过XRD、BET、XPS、SEM、TEM及DSC分析方法对催化剂进行了表征.表征结果表明,M-Ru/NaY催化剂具有金属钌平均粒径小,分布均匀,高度分散等优点.以对苯二酚加氢制1,4-环己二醇为探针反应,对微乳法和传统浸渍法制备的催化剂活性和选择性进行了比较,深入研究了催化剂用量,反应温度,氢气压力对对苯二酚加氢活性的影响及最佳反应时间的确定.实验结果表明,M-Ru/NaY催化剂在反应温度150℃,氢气压力4.0 MPa,m(M-Ru/NaY)∶m(对苯二酚)=0.2∶1,溶剂为异丙醇,此条件下反应30 min,对苯二酚转化率为100%,1,4-环己二醇的选择性高达92.6%.还考察了M-Ru/NaY催化剂的稳定性.最后,探讨了对苯二酚加氢反应路径. 相似文献