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目前关于风险联动效应的研究主要是基于微观高频或宏观低频数据进行的,仅采用高频或者低频数据进行分析未能准确刻画市场间的风险联动效应.针对已有研究的不足,充分利用微观高频和宏观低频数据信息,借鉴混频思想,将混频Copula模型与CoVaR模型相结合以研究我国股票市场、金融期货市场、大宗商品期货市场、债券市场以及外汇市场间的风险联动效应.结果表明:GARCH-MIDAS-LI-偏t模型效果最优;金融市场间的相依结构具有时变性和非对称性;金融市场间存在着显著的双向风险溢出,风险溢出均为正值且存在非对称性;股市和期市是风险净溢出者,而大宗商品期市、债市以汇市是风险净接受者.此研究对于投资者的投资决策、监管者的监测风险都具有一定的理论意义和现实意义. 相似文献
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目前关于风险联动效应的研究主要是基于微观高频或宏观低频数据进行的,仅采用高频或者低频数据进行分析未能准确刻画市场间的风险联动效应.针对已有研究的不足,充分利用微观高频和宏观低频数据信息,借鉴混频思想,将混频Copula模型与CoVaR模型相结合以研究我国股票市场、金融期货市场、大宗商品期货市场、债券市场以及外汇市场间的风险联动效应.结果表明:GARCH-MIDAS-LI-偏t模型效果最优;金融市场间的相依结构具有时变性和非对称性;金融市场间存在着显著的双向风险溢出,风险溢出均为正值且存在非对称性;股市和期市是风险净溢出者,而大宗商品期市、债市以汇市是风险净接受者.此研究对于投资者的投资决策、监管者的监测风险都具有一定的理论意义和现实意义. 相似文献
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用荧光猝灭法研究猝灭剂与荧光供体的相互作用时,内滤效应会使分析结果不准确,需加以校正,其中物理与化学方法存在操作复杂、耗资大等缺点,而数学方法简便快捷,较易推广使用。采用荧光光谱法分析酚类物质与蛋白质的相互作用时内滤效应明显,然而目前针对酚类物质与蛋白质作用的荧光校正,国内外鲜见报道。以柿单宁级分(PT40)、A型连接ECG二聚体和EGCG为多酚化合物的代表,以中华眼镜蛇磷脂酶A2(PLA2)为蛋白模型,比较了四种数学公式的校正结果,以经典Stern-Volmer回归方程的K值、线性相关性及截距为评价标准,优选一种适用于多酚物质与蛋白质作用的荧光校正方法,并以PT40-PLA2为例,分析校正前后的差异。结果表明,用Gauthier等建立的数学公式进行校正后,K值有所降低,线性相关性变好且截距更接近于1,此外用该式对PT40-PLA2体系进行荧光校正后PT40与PLA2相互作用的结合常数仅为校正前的60%,且对两者相互作用力类型的判断更加准确,推断该式更适合于多酚与蛋白质作用的荧光内滤效应校正。 相似文献
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