指数Lévy跳-扩散模型下欧式期权的COS定价方法

主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散模型的期权定价公式;最后,通过数值实验和实证分析检验了COS定价方法有效性,结果表明COS方...     

具有常数行重的一类d-析取矩阵的界

首先介绍了辛空间上子空间的一些包含性质,利用这些性质构作了一类具有常数行重的dλ-析取矩阵,然后给出了这类矩阵相关参数的界.     

时标上交互集值微分系统的单调迭代技术

2009年,Hong S讨论了时标上集值动力微分方程.因研究问题需要,首次引入Hukuhare-Hilger导数,简记为△H.基于Hong S提出的相关理论,将讨论常微分方程解的存在性的单调迭代方法推广到时标上的集值交互微分系统,并得到了时标上交互集值微分系统解的存在性结果.     

二元叠加码M_q(n,k,d)码的平均汉明距离和均方差

根据二元叠加码(Binary Superimposed Code)M_q(n,k,d)的定义及有限域F_q上n维向量空间的k维子空间的维数性质定义了一个高斯组合函数,利用这个组合函数研究了M_q(n,k,d)码的平均汉明(Hamming)距离和它的均方差问题,给出了计算公式.     

一类时标上三阶微分方程的渐进性态

利用广义的Riccati变换,研究了某类非线性微分方程的渐进性态,得出了时标上方程振动或者趋于0的充分条件.