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This paper presents a conceptual outer approximation algorithm for dealing with the semi-infinite nondifferentiable programming in which functions are locally Lipschitzian. By weakening the restriction on the family of functions for a parametric programming, we answer a question proposed in [1]. 相似文献
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针对资产的收益的分布不确切知道,并且所获得的矩信息也不是准确值的问题,提出了最大化最坏情形期望效用的鲁棒性方法.引入了凹凸类效用函数来度量模型不确定情形下投资者的效用,用一个不确定性结构来刻画资产收益的所有可能的分布和收益的矩信息,通过把具有不确定性结构的鲁棒性模型转化成参数二次规划问题,得到了最优投资策略、有效前沿和均衡价格的解析表示.方法为采用保守策略并且厌恶不确定性的投资者提供了一种有效的投资决策方案. 相似文献
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本文研究了含有向量参数的非光滑优化问题的极值函数或叫做边缘函数的连续性及某种意义下的微分性质。给出了目标函数及不等式约束为李普希兹函数,等式约束为连续可微函数,并且带有闭凸约束集C的非凸非光滑问题的最优值函数的几种方向导数的界,把[4],[1]中关于一个参数的单边扰动推广到向量参数的扰动,亦可认为是把[2]由光滑函数类推广到李普希兹函数类。 相似文献
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