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1.
银行间国债利率期限结构的三因子仿射模型
陈盛业
陈宁
王义克
《运筹与管理》
2006,15(6):87-90
通过对2002年1月到2006年3月的国内银行间国债数据的主成份分析表明,利率的动态变化基本上可以被三个因子所解释。由此我们建立了一个三因子仿射模型,并给出债券的定价公式。通过卡尔曼滤波法对模型的实证分析,证实该模型基本上能在时间序列和横截面两个维度上与实际数据相符合。从预测能力来看,0.5年和1年期利率的预测结果相对误差略大,而2、3、5、10年期利率的相对误差较小,平均值相对误差在1%之内。
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