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1.
自2010年4月16日推出股指期货以来,我国借鉴了香港股指期货交易的时间模式,即每天在现货市场开盘前和收盘后的各扩展了15分钟交易时间。本文重点研究了我国股指期货在现货交易的前后各扩展的15分钟是否包含影响现货收益率的有用信息。采用价格加权贡献值测量表明股指期货在股市开市前的15分钟交易对价格发现更有显著作用。同时,对T.Hiraki,E.D.Maberly和N.Takezawa提出的模型进行改进,发现股指期货的15分钟效应对次交易日现货收益率有显著影响。  相似文献   
2.
本文获得乐自相似马氏过程任意紧集过像集的Hausdorff维数以及自相似马氏过程水平集的一致 Hausdorff维数.  相似文献   
3.
广义Black-Scholes模型期权定价新方法--保险精算方法   总被引:22,自引:0,他引:22  
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的结果.在无中间红利和有中间红利两种情况下,把Black-Scholes模型推广到无风险资产(债券或银行存款)具有时间相依的利率和风险资产(股票)也具有时间相依的连续复利预期收益率和波动率的情况,在此情况下获得了欧式期权的精确定价公式以及买权与卖权之间的平价关系.给出了风险资产(股票)具有随机连续复利预期收益率和随机波动率的广义Black-Scholes模型的期权定价的一般方法.利用保险精算方法给出了股票价格遵循广义Ornstein-Uhlenback过程模型的欧式期权的精确定价公式和买权和卖权之间的平价关系.  相似文献   
4.
股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价   总被引:6,自引:0,他引:6  
讨论了股票价格过程遵循几何分式B row n运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CAPM),套利定价模型(APT),动态均衡定价理论(DEPT))不可能对该期权定价.利用保险精算定价法,在对市场无其它任何假设条件下,获得了欧式期权的定价公式.并讨论了在有效期内股票支付已知红利和红利率的推广公式.  相似文献   
5.
八角光子晶体光纤传输特性与非线性特性研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
基于有限元法对一种全内反射型八角光子晶体光纤的传输特性和非线性特性进行了研究,并改变该光子晶体光纤空气孔结构参数得出了其特性与光波长的曲线关系图. 最终得到一种新结构光子晶体光纤,在入射光波长为1.55 μm低损耗窗口处具有非常优越的传输特性和较平坦非线性特性. 关键词: 光子晶体光纤 色散 损耗 非线性系数  相似文献   
6.
我们获得了N-d维广义Brownian单的像集的一致Packing测度和一致Packing维数。  相似文献   
7.
幂效用函数的无差别定价和套期保值   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了多维扩散模型幂效用函数的无差别定价和套期保值.通过动态规划方法得到了未定权益的无差别定价和套期保值策略.并证明了无差别定价与风险厌恶指数无关的.  相似文献   
8.
IntroductionRobertMerton[1] startedcontinuous_timefinancialmodelingwithhisexplicitdynamicprogrammingsolutionforoptimalportfolioandconsumptionpolices.Thissetsthestageforhis1973generalequilibriummodelofsecurityprices,anothermilestone .Hismajorcontributionwashisarbitrage_basedproofoftheoptionpricingformulaintroducedbyFisherBlackandMyronScholesin 1973[2 ] ,andhiscontinualdevelopmentofthatapproachtoderivativepricing .Darrelluffie[3 ] derivedtheBlack_ScholesFormulaintraditionaloptionpricingmetho…  相似文献   
9.
在股票价格服从泊松跳模型下,分别利用保险精算方法与无套利定价方法给出了欧式双向期权的定价公式;通过对这两种结果的比较发现,当股票价格服从特定的泊松跳模型时两种定价公式是相同的.  相似文献   
10.
在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度,应用鞅方法以及贝叶斯定理得到了最优投资策略以及有效边界表达式.  相似文献   
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