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第Ⅱ种强度不等的非对称两态叠加多模叠加态光场的偶数阶等阶N次方Y压缩 总被引:5,自引:0,他引:5
本文构造了由多模复共轭相干态的相反态|{-Zj(a)*}>q与多模虚共轭相干态的相反态|{-iZj(b)*}>q这两者的线性叠加所组成的第Ⅱ种强度不等的非对称两态叠加多模叠加态光场|ΨⅡ(ab)>q,利用多模压缩态理论研究了态|ΨⅡ(ab)>q的任意偶数阶等阶N次方Y压缩特性.结果发现:1)在压缩阶数N取偶数,即N=2p的条件下,无论p=2m(m=1,2,3,…,…),还是p=2m+1(m=0,1,2,3,…,…),只要构成态|ΨⅡ(ab)>q的两个不同的量子光场态中各对应模的强度(即平均光子数)和初始相位都不相等,亦即Rj(a)≠Rj(b)和φj(a)≠φj(b)(j=1,2,3,…,q),并且
,则当满足一定的量子化条件(或者在一些闭区间内连续取值)时,态|ΨⅡ(ab)>q总可呈现出周期性变化的、任意偶数阶的等阶N次方Y压缩效应.2)在N=2p且p=2m+1(m=0,1,2,3,…,…)的条件下,若Rj(a)=Rj(b)和φj(a)=φj(b)(j=1,2,3,…,q),态|ΨⅡ(ab)>q则可呈现出等阶N次方Y压缩简并现象. 相似文献
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第Ⅰ种非对称两态叠加多模叠加态光场的偶数阶等阶N次方Y压缩 总被引:18,自引:1,他引:17
本文利用多模压缩态理论,研究了第Ⅰ种非对称两态叠加多模叠加态光场|ΨⅠ(ab)Ⅰ>q的偶数阶等阶N次方Y压缩特性.结果发现:在压缩阶数N取偶数情况下,只要构成态|ΨⅠ(ab)Ⅰ>q的两个量子光场态的强度(即平均光子数)不相等,则当各模的初始相位φj(a)、φj(b)(j=1,2,3,…,q)、态间的初始相位差(θpq(bI)-θnq(aR))以及与上述的两个量子光场态相对应的各单模相干态光场的光子干涉项之和 =[Rj(a)Rj(b)cos(φj(a)-φj(b))]等满足一定条件时,态|ΨⅠ(ab)Ⅰ>q可呈现出周期性变化的、任意偶数阶的等阶N次方Y压缩效应.这一结果与现有文献报道的结果截然不同. 相似文献
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第Ⅷ类多模叠加态光场的偶阶N次方Y压缩 总被引:1,自引:1,他引:0
文章构造了第Ⅷ类两态叠加多模叠加态光场| Ψ(2)8>q,利用多模压缩态理论,详细研究了态|Ψ(2)8>q的广义非线性等幂次N次方Y压缩特性.结果发现态|Ψ(2)8>q是一种典型的非经典光场,它可呈出周期性变化的偶数阶等幂次N次方Y压缩效应;并且在一定的条件下, 本文的态|Ψ(2)8>q与文献3的态|Ψ(2)msc>q这两者之间可呈现出"等幂次N次方Y压缩简并"现象. 相似文献
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第Ⅱ种强度不等的两态叠加多模叠加态光场的等阶N次方H压缩——2腔模总数与压缩阶数两者之积取奇数的情形 总被引:5,自引:0,他引:5
构造了由多模复共轭相干态的相反态|{-Zj(a)*}〉q和多模虚共轭相干态的相反态|{-Zj(b)*}〉q的线性叠加所组成的第Ⅱ种强度不等的非对称两态叠加多模叠加态光场|Ψ(ab)Ⅱ〉q.利用多模压缩态理论,研究了态|Ψ(ab)Ⅱ〉q的等阶N次方H压缩特性.结果发现,在腔模总数与压缩阶数这两者之积取奇数,则当各对应模的初始相位、各对应模的初始相位差,态间的初始相位差、以及光子干涉项的幅度之和等分别满足一定的量子化条件时,态|Ψ(ab)Ⅱ〉q的第一及第二正交分量可分别呈现出周期性变化的等阶N次方H压缩效应.这与现有报道的结果截然不同. 相似文献
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第Ⅱ种强度不等的两态叠加多模叠加态光场的等阶N次方H压缩——1腔模总数与压缩阶数两者之积取偶数的情形 总被引:2,自引:0,他引:2
利用多模压缩态理论研究了第Ⅱ种强度不等的非对称两态叠加多模叠加态光场|Ψ(ab)Ⅱ〉q的等阶N次方H压缩特性.结果发现:1) 当腔模总数q与压缩阶数N的乘积取偶数,亦即qN=2p时,无论p=2m(m=1,2,3,…,…),还是p=2m+1(m=0,1,2,3,…,…),只要各模的初始相位差(φ(a)j-φ(b)j)、态间的初始相位差(θ(aR)nq-θ(bI)nq)及光子干涉项的幅度∑qj=1R(a)jR(b)j等分别满足一定的条件,则态|Ψ(ab)Ⅱ〉q的第一和第二正交分量总可分别呈现出周期性变化的等阶N次方H压缩效应.2) 当qN=2p且p=2m+1(m=0,1,2,3,…,…)时,若构成态|Ψ(ab)Ⅱ〉q的两个不同的量子光场态中各对应模的强度(即平均光子数)和初始相位相等,亦即R(a)j=R(b)j和φ(a)j=φ(b)j(j=1,2,3,…,q),则态|Ψ(ab)Ⅱ〉q可呈现出"等阶N次方H压缩简并"现象 相似文献
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假定股票价格遵循分数跳-扩散过程,利用公平保费原则和价格过程的实际测度,获得几种新型期权——欧式看涨幂期权、欧式上封顶及下保底看涨幂期权定价公式.对期权定价模型进行了推广. 相似文献
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本文假定借款利率大于或等于无风险利率 ,并在股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化情形下 ,建立较合理的金融市场模型。利用倒向随机微分方程及Feynman Kac公式 ,得到了欧式看涨和看跌期权买卖双方的价格公式以及套期保值策略 ,从而可看出借贷利率各自对期权价格的影响 . 相似文献