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以过去的信息为条件,以一致性风险度量 CVaR 为优化目标,以组合收益率为约束条件,建立了时变投资组合优化模型,通过基于 pair-copula-GARCH 模型的蒙特卡洛模拟方法得到未来某时刻收益率的多个可能情景,并引入一个特殊函数实现了投资组合模型的线性化,得到了最优投资组合策略。最后针对提出的模型进行了实例分析。  相似文献
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