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1.
针对具有Markov区制转移的、波动均值状态相依的随机波动模型,基于贝叶斯分析,我们推导并给出了对区制转移随机波动模型的MCMC估计方法,其中对参数估计采用Gibbs抽样方法,对潜在对数波动和区制的状态变量估计采用"向前滤波、向后抽样"的多步移动方法;利用该模型,对我国上证综指周收益率进行了实证分析,发现对沪市波动性有较好的描述,捕捉了波动的时变性、聚类性和非线性特征,同时刻画了沪市的高低波动状态转换过程。  相似文献
2.
Asset Pricing with Stochastic Volatility   总被引:1,自引:0,他引:1  
In this paper we study the asset pricing problem when the volatility is random. First, we derive a PDE for the risk-minimizing price of any contingent claim. Secondly, we assume that the volatility process \si t is observed through an observation process Y t subject to random error. A price formula and a PDE are then derived regarding the stock price S t and the observation process Y t as parameters. Finally, we assume that S t is observed. In this case we have a complete market and any contingent claim is then priced by an arbitrage argument instead of by risk-minimizing. Accepted 15 August 2000. Online publication 8 December 2000.  相似文献
3.
可违约债券在随机波动率假定下近似定价公式的求解   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈侃  李时银 《数学研究》2005,38(3):321-332
在假设标的资产价格的波动率是一个快速均值回复OU过程的函数的条件下,导出相应的可违约债券价格公式所应满足的偏微分方程,并利用Taylor级数展开得到一组Poisson方程.求解这些方程,得到非完全市场下固定补偿率的债券价格的近似表达式,然后在不同的补偿率规定上作了一些修正和推广.  相似文献
4.
In the present paper we provide a semiexplicit valuation formula for Geometric Asian options, with fixed and floating strike under continuous monitoring, when the underlying stock price process exhibits both stochastic volatility and jumps. More precisely, we shall work in the Barndorff-Nielsen and Shephard (BNS) model framework. We shall provide some numerical illustrations of the results obtained.  相似文献
5.
Matching asymptotics in path-dependent option pricing   总被引:1,自引:0,他引:1  
The valuation of path-dependent options in finance creates many interesting mathematical challenges. Among them are a large Delta and Gamma near the expiry leading to a big error in pricing those exotic options as well as European vanilla options. Also, the higher order corrections of the asymptotic prices of the derivatives in some stochastic volatility models are difficult to be evaluated. In this paper we use the method of matched asymptotic expansions to obtain more practical values of lookback and barrier option prices near the expiry. Our results verify that matching asymptotics is a useful tool for PDE methods in path-dependent option pricing.  相似文献
6.
陈世平   《数学理论与应用》2006,26(2):122-125
本文讨论了具有交易成本与时变波动的最优投资问题。在此模型中,当风险溢价与方差成线性关系时,最优策略与波动水平无关。  相似文献
7.
我们首先提出了一个带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型,它是基本的随机波动模型的一个自然的推广.进一步,对于这一新模型,我们给出了一个马尔可夫链蒙特卡罗(M CM C)算法.最后,利用该模型的模拟数据,展示了M CM C算法在这种模型中的应用.  相似文献
8.
吴恒煜  陈金贤 《经济数学》2006,23(3):267-273
为了研究均值回复特征与随机波动率对金融衍生品定价的影响,考虑状态变量的均值回复特征与两种随机波动率过程:平方根过程与O rnste in-U h lenbeck过程,应用解偏微分与特征函数方法,分析衍生品的定价方程,推导出基于均值回复特征与随机波动率的信用差价期权、信用差价上限与下限的定价公式.结果表明,均值回复和随机波动率在衍生品定价中起重要影响.  相似文献
9.
We consider a threshold autoregressive stochastic volatility model where the driving noises are sequences of iid regularly random variables. We prove that both the right and the left tails of the marginal distribution of the log-volatility process (αt)t are regularly varying with tail exponent −α with α > 0. We also determine the exact values of the coefficients in the tail behaviour of the process (αt)t. AMS 2000 Subject Classification. Primary—62G32, 62PO5  相似文献
10.
完备的随机波动率模型是David G.Hobson and Rogers L G 于1998年引入一类新的随机波动率模型,与现有波动率模型相比,它有很多优点.本文讨论了这类模型的估计问题。通过测度变换,将系数σ(·)的估计转化为—般回归函数的估计问题,给出了该系数的核估计量,并证明了所得估计量的均方收敛性。  相似文献
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