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1.
通过对多个股票市场间波动溢出效应的研究,可以了解波动风险在市场间的传导路径和方向,以及在股市因外部冲击动荡前做出短期预测。本文以美国、日本、香港和我国沪市作为研究对象,采用多元GARCH模型对国内外股市波动溢出关系进行了研究。结果表明:只有香港股市对沪市具有显著的波动溢出,美、日股市对沪市的波动溢出则不显著,但由于美、日股市波动均对香港股市具有传染效应,它们可以借助对香港股市波动的影响间接地引起我国沪市的波动。所以,对我国沪市外部波动风险的把握在短期上应主要关注香港股市波动,其次还必须关注日本和美国股市的波动,尤其是美国股市的波动。  相似文献
2.
中国股市和债市波动溢出效应的MV-GARCH分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
股市和债市的波动溢出效应是研究金融市场信息流动、风险传递的重要内容。在估计了股市和债市候选MV-GARCH模型参数基础上,通过AIC准则等拟合优度方法选择了t分布型BEKK为最优模型,因为它更好的捕捉到了金融时序尖峰、厚尾的特征.结果显示,中国股市和债市波动溢出具有明显时变特征,波动影响不对称,股市对债市影响大于债市对股市影响。动态相关系数偏弱说明两个市场在资源配置能力、信息流动等方面存在显著的缺陷.  相似文献
3.
金融危机前后中英美股票市场间波动溢出效应比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究波动溢出效应是否存在于中英美股市问,若存在,波动溢出效应传导机制如何,截取2005年7月22日至2009年6月30日的标准普尔500指数、伦敦金融时报100指数、沪深300指数共1045个日收盘数据,时间段分为金融危机前后,分别构建三元MGARCH-BEKK模型,实证结果表明:(1)金融危机发生前,中英美股市间存在波动溢出效应,传导机制为:先从英国到美国再到中国;(2)金融危机发生后,中英美股市间仍存在波动溢出效应,但传导机制变为:先从美国到英国再到中国。通过比较分析实证结果,得出如下结论:(1)美国是全球股票市场风险的主要来源国,特别是金融危机之后更加明显;(2)中国是全球股票市场风险的主要接受国。  相似文献
4.
通过三阶段博弈模型分析竞争性企业技术联盟知识共享效应,结果表明:知识共享的程度是随着竞争性企业技术联盟规模的扩大而增加的.因为随着技术联盟规模的扩大,知识共享的规模收益会逐渐上升,从而减少了由于知识溢出而带来的损失.因此,在企业技术联盟内部构建一个能够有效地吸收、保持和共享知识的机制对于提高技术联盟的绩效具有积极的作用.  相似文献
5.
本文采用CH模型考察进口中间品对我国中低技术产业的技术溢出效应,并将外部知识依赖程度、吸收能力、创新投入、公司规模和技术差距五个因素纳入CH基本模型,分析各因素对进口中间品技术溢出效应的影响。结果表明,不同因素对进口中间品的技术溢出存在或促进或阻碍的作用。  相似文献
6.
针对灵便型、巴拿马型和海岬型干散货航运市场间的互动关系问题,选取波罗的海干散货运价指数,应用多元广义自回归条件异方差中的BEKK方差分析模型,研究了干散货航运市场间的波动溢出效应.发现海岬型干散货航运市场对灵便型和巴拿马型干散货航运市场存在波动溢出效应,而灵便型和巴拿马型干散货航运市场对海岬型干散货航运市场不存在波动溢出效应,灵便型干散货航运市场和巴拿马型干散货航运市场之间存在双向波动溢出效应,Wald检验验证了上述结论的正确性.从而可为航运经营者规避干散货航运市场波动风险提供决策参考.  相似文献
7.
汇率改革以来,人民币境内即期汇市与境外NDF汇市的相互作用逐渐加强。通过对汇率弹性不同时期的人民币境内即期汇市与境外NDF汇市进行分段比较分析表明,二者间有较显著的引导作用和波动溢出效应,汇率弹性的增加有助于提升境内市场的价格引导力,过多的汇市干预和严格的波幅限制则会削弱它。越具"弹性化"的境内汇率越具价格引导力。  相似文献
8.
In the presence of interference, the exposure of one individual may affect the outcomes of others. We provide new effect partitioning results under interferences that express the overall effect as a sum of (i) the indirect (or spillover) effect and (ii) a contrast between two direct effects.  相似文献
9.
使用BEKK—二元GARCH(1,1)模型,对于我国股票市场和国际主要股票市场之间的波动溢出效应进行了实证研究.分析结果表明,上证综指和标准普尔500指数、日经225指数之间存在单向波动溢出效应,而上证综指和香港恒生指数之间存在双向波动溢出效应,上证综指和新加坡海峡时报指数之间不存在波动溢出效应.  相似文献
10.
人力资本不仅作为一种投入要素参与到经济生产过程,直接推动经济增长,还通过影响和改变其他经济要素的生产效率,间接推动经济增长.建立了考虑人力资本的超越对数生产函数模型,测算出人力资本的直接效应贡献和外溢效应贡献,分析了人力资本与物质资本的直接产出弹性、外溢产出弹性及物质资本对人力资本的技术替代率.  相似文献
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