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1.
企业资本预算中的风险补偿与资本配置效率研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在分权化企业的资本预算中,由于存在着分部管理者的道德风险与风险规避偏好,总部管理者必须对包含风险补偿的激励成本与激励努力带来的预期收益两者进行权衡。当努力导致的收益介于最优激励成本与风险规避偏好导致的次优激励成本之间时,风险补偿的存在将会导致总部管理者降低激励努力水平,从而减少了投资的期望收益,降低了资本的配置效率。  相似文献
2.
LOWER HEDGING OF CONTINGENT CLAIMS IN RANDOMLY CONSTRAINED MARKETS   总被引:1,自引:0,他引:1  
This article studies European contingent claims in a randomly constrained market and derives their lower-hedging costs by means of a family of auxiliary risk premiums.  相似文献
3.
基于鞅测度的流动性风险溢价的测算   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了在一般市场条件下流动性风险的定价问题.首先借助金融数学和金融工程的无套利思想在鞅测度下对市场风险和流动性风险进行定价,通过等价测度变换,使可交易资产的贴现价值过程转化为鞅过程,得到了市场风险和流动性风险的市场价格,进而给出了流动性风险溢价的计算公式.得到的风险的市场价格在同一市场中对于所有可交易资产都是相同的,并且这一价格对于所有投资者也都是相同的,不会因投资者的风险厌恶水平的不同而不同.  相似文献
4.
钱艳英  李建新 《经济数学》2005,22(4):433-436
本文在M arkow itz均值-方差模型的基础上,引入风险补偿函数,研究了在投资组合中协方差、半协方差、负指数等目标函数之间的关系。  相似文献
5.
陈典发 《应用数学》2004,17(1):26-30
本文讨论不定权益在一簇辅助市场中的上确界的到达性 ,该问题与限制市场中不定权益的对冲问题密切相关  相似文献
6.
This paper proposes an affine-based approach which jointly captures the nominal interest rate, the real interest rate, and the inflation risk premium to price inflation-indexed derivatives, including zero-coupon inflation-indexed swaps, year-on-year inflation-indexed swaps, inflation-indexed swaptions, and inflation-indexed caps and floors. We provide an example and explain how to use traded zero-coupon inflation-indexed swap rates to estimate inflation risk premiums.  相似文献
7.
This work considers the equilibrium approach of asset pricing for Lévy process. It derives the equity premium and pricing kernel analytically for the stock price process, obtains an equilibrium option pricing formula, and explains some empirical evidence such as the negative variance risk premium, implied volatility smirk, and negative skewness risk premium by comparing the physical and risk-neutral distributions of the log return. Different from most of the current studies in equilibrium pricing under jump diffusion models, this work models the underlying asset price as the exponential of a Lévy process and thus allows nearly an arbitrage distribution of the jump component.  相似文献
8.
利率风险溢酬是长期利率的组成部分,解读它所包含的信息、寻找它的来源有着重要的经济意义。本文先使用利率仿射模型,计算出先验的中国国债利率期限溢酬,然后构建VECM模型,运用脉冲响应、方差分析等技术,分析国债利率的风险溢酬和主要宏观经济变量的动态关系,发现宏观变量对溢酬的影响在当期和滞后几期有明显差异,CPI和GDP是影响最大的两个因素,但信贷供应量和M1的作用也较大。我们同时也发现银行间市场投资者比交易所市场投资者更易受到宏观经济的影响。  相似文献
9.
在国际工程承包投标时,当存在非系统风险的情况下,风险溢价(Risk Premium)会影响当事人的套期保值策略.在以往的研究中,仅仅局限于选择一个最优的套期保值比率,而在实践中,当事人的偏好对套期保值的策略影响很大,当事人的不同偏好,风险溢价对工程项目的套期保值策略影响也存在很大的不同.  相似文献
10.
The asymptotic normality of the sample proportional hazard premium for heavy-tailed claim amounts with infinite variance cannot be obtained by classical results for L-statistics. In this paper, we propose an alternative estimator for this class of premiums and we establish its asymptotic normality.  相似文献
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