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1.
证券组合投资的多目标区间数线性规划模型   总被引:11,自引:0,他引:11  
本文提出了证券组合投资的多目标区间数线性规划模型,引入了收益——风险偏好参数和优化水平参数。投资者可以根据对风险的喜好程度和金融市场的客观情况,适当估计这两个参数,从而得到相应情况下的有效投资方案,使投资过程更具柔性,而且更接近于实际情况。  相似文献
2.
不允许卖空的组合证券投资决策方法研究   总被引:11,自引:2,他引:9  
根据组合证券投资决策模型,研究了不允许卖空的组合证券投资的有效边界及其性质,给出了不允许卖空情况下组合证券投资决策方法。  相似文献
3.
交易成本型证券投资中求最优投资方案的一个算法   总被引:9,自引:0,他引:9  
给出一个交易成本型证券投资中求最优投资方案的数值算法 ,证明了算法的理论依据 ,并举例说明算法的应用 .  相似文献
4.
含交易费用的证券组合投资的多目标规划模型   总被引:8,自引:1,他引:7  
以Markow itz证券组合投资理论为基础,采用相对偏好参数,建立了含交易费用的证券组合的多目标规划模型,并给出了它的解法及有效边界的确定方法  相似文献
5.
最优投资及最优消费策略   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文假设证券市场为有效竞争均衡市场,在文[1]的基础上,探讨最优投资及最优消费策略,得到最优投资与最优消费决策条件。  相似文献
6.
基于区间数的证券组合投资模型研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
提出了证券组合投资的区间数线性规划模型.通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平α和约束水平β将目标函数和约束条件均为区间数的线性规划问题转化为确定型的线性规划问题.投资者可以根据自己的风险喜好程度和客观情况,对这两个参数做出不同的估计,从而得到相应情况下的有效投资方案,使证券组合投资决策更具柔性.最后通过实例分析说明了该模型的可行性.  相似文献
7.
基于模糊数分析的时机捕捉型的证券投资模型   总被引:5,自引:0,他引:5  
以时机捕捉型的投资者的投资理念和操作经验为背景,本文模拟他们的证券分析和决策过程。我们视证券价格的波动为动态的模糊系统,利用模糊数的概念来定义股价波动的预测集。通过模糊数分析,我们详尽地讨论了证券价格的变化规律和显著投资时机等概念。我们获得了模糊集理论下的证券价格的期望值、投资收益率期望值、预期风险系数、风险率和损益比等数据。利用这些结果,我们得到了三个时机捕捉型的证券投资模型,为证券投资者的决策问题提供了一种新的方法。这些模型的建立依赖于投资者的知识和经验,它们的求解过程简单易行。  相似文献
8.
一类组合投资问题的线性规划解法   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据选定总体风险的一个上界值使组合投资的收益率达到最大的原则,并在合理简化的基础上建立组合投资决策问题的线性规划模型。然后通过算例求解带有参数的线性规划问题,给出资产组合的风险控制值和相应的最大净收益率及投资比例向量的关系。  相似文献
9.
一种基于区间数的证券组合投资模型与求解   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了区间数的相对左偏度的定义.利用区间数的相对左偏度作为区间数下表达证券风险损失率的一种补充,能合理地反映风险损失率与预期收益率之间的相关关系.建立了一种新的证券组合投资区间数规划模型,将区间数规划模型转化为参数线性规划问题求解,使证券组合投资决策分析更加具有柔性.最后通过实例分析了该模型的应用价值.  相似文献
10.
基于极大模理想点法的投资组合决策模型分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
邓雪  李荣钧 《经济数学》2010,27(3):47-52
基于马克维茨投资组合模型的均值一方差理论,构建一种投资组合收益和风险在一定范围的双目标线性模糊优化模型,并尝试采用极大模理想点法来求解该模型.最后,给出一实际算例,对一具体投资组合模型进行研究,结果表明:本文所采用的极大模理想点法是可行的、有效的;本文所采用的算法比已有文献给出的模糊线性规划法具有更加广泛意义的优化结果.  相似文献
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