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1.
Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Selection: A Stochastic LQ Framework   总被引:44,自引:0,他引:44  
This paper is concerned with a continuous-time mean-variance portfolio selection model that is formulated as a bicriteria optimization problem. The objective is to maximize the expected terminal return and minimize the variance of the terminal wealth. By putting weights on the two criteria one obtains a single objective stochastic control problem which is however not in the standard form due to the variance term involved. It is shown that this nonstandard problem can be ``embedded' into a class of auxiliary stochastic linear-quadratic (LQ) problems. The stochastic LQ control model proves to be an appropriate and effective framework to study the mean-variance problem in light of the recent development on general stochastic LQ problems with indefinite control weighting matrices. This gives rise to the efficient frontier in a closed form for the original portfolio selection problem. Accepted 24 November 1999  相似文献
2.
证券组合选择的有效子集   总被引:19,自引:2,他引:17  
本文引进证券组合选择的有效子集概念。有效子集可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿。本文给出一个证券集的子集是全集的有效子集的充要条件。在理论上,这是一条新的k-基金分离定理;在实际应用上,这有可能用来减少计算有效组合前沿的计算量。  相似文献
3.
熵—证券投资组合风险的一种新的度量方法   总被引:16,自引:0,他引:16  
本文在研究马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型的基础上 ,分析了该模型用方差度量风险的缺陷 ,进而提出用熵作为风险的度量方法 ,改进马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型 ,并建立新的证券投资组合优化模型  相似文献
4.
投资机会与VaR约束下的投资组合分析   总被引:16,自引:1,他引:15  
在证券收益率服从正态分布的前提下 ,建立了投资机会与 Va R双重约束下的投资组合模型 ,讨论了最优解的存在唯一性 ,并得到了最优解的解析表达式 .  相似文献
5.
组合证券投资的有效边界   总被引:15,自引:0,他引:15  
本文讨论了由Markowitz提出的证券组合模型的边界函数性质.并给出了在变量非负条件下边界函数的确定方法。得出了在非负条件下有效边界函数是预期回收值的逐段二次凸函数以及Markoweitz模型的最优解是预期回收值的逐段线性向量函数的结论。  相似文献
6.
基于均值-VaR的投资组合最优化   总被引:13,自引:0,他引:13  
利用均值-VaR方法,提出了有交易费用存在时的最优投资组合模型。通过求解均值-方差模型来研究均值-VaR模型的有效前沿,并指出在收益率的分布为正态分布的假设下,均值-VaR模型的有效集是均值-方差有效前沿的子集。有关全局最小VaR的存在性的分析显示在选择VaR的置信水平时必须非常小心。最后给出了应用均值-VaR模型的实例分析。  相似文献
7.
An Interior-Point Method for a Class of Saddle-Point Problems   总被引:13,自引:0,他引:13  
We present a polynomial-time interior-point algorithm for a class of nonlinear saddle-point problems that involve semidefiniteness constraints on matrix variables. These problems originate from robust optimization formulations of convex quadratic programming problems with uncertain input parameters. As an application of our approach, we discuss a robust formulation of the Markowitz portfolio selection model.  相似文献
8.
中国股市的投资组合分析   总被引:12,自引:3,他引:9  
本文从马柯维茨投资组合理论出发 ,对沪、深股市进行实证分析 ,并对投资组合的时变特征、组合规模进行了讨论  相似文献
9.
一种证券组合的投资选择模型   总被引:12,自引:3,他引:9  
在分析Markowitz模型及其发展的基础上提出了一种新的证券组合选择模型,与Markowitz模型相比更容易实践。  相似文献
10.
证券组合投资的多目标区间数线性规划模型   总被引:11,自引:0,他引:11  
本文提出了证券组合投资的多目标区间数线性规划模型,引入了收益——风险偏好参数和优化水平参数。投资者可以根据对风险的喜好程度和金融市场的客观情况,适当估计这两个参数,从而得到相应情况下的有效投资方案,使投资过程更具柔性,而且更接近于实际情况。  相似文献
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