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1.
广义Black-Scholes模型期权定价新方法--保险精算方法   总被引:20,自引:0,他引:20  
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的结果.在无中间红利和有中间红利两种情况下,把Black-Scholes模型推广到无风险资产(债券或银行存款)具有时间相依的利率和风险资产(股票)也具有时间相依的连续复利预期收益率和波动率的情况,在此情况下获得了欧式期权的精确定价公式以及买权与卖权之间的平价关系.给出了风险资产(股票)具有随机连续复利预期收益率和随机波动率的广义Black-Scholes模型的期权定价的一般方法.利用保险精算方法给出了股票价格遵循广义Ornstein-Uhlenback过程模型的欧式期权的精确定价公式和买权和卖权之间的平价关系.  相似文献
2.
分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价   总被引:15,自引:0,他引:15  
本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下 ,分别在无风险利率 r和股价波动率 σ为常数和为时间 t的非随机函数的情况下 ,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式 .  相似文献
3.
Black-Scholes期权定价公式推广   总被引:9,自引:0,他引:9  
在Black-Scholes期权定价模型的基础上,进一步考虑标的资产受多个跳跃源影响的情况,用含有多维Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述标的资产价格的动态运动,应用等价鞅测度变换方法导出一般形式的欧式期权定价公式,并讨论了利率,波动率不是常数情况下的拓广形式.  相似文献
4.
布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价   总被引:7,自引:0,他引:7  
针对布朗运动和泊松过程共同驱动下股票价格的随机微分方程,利用It0公式和随机积分的方法,得到了该形式下欧式期权定价的模型,并给出了模型的求解.  相似文献
5.
Black-Scholes期权定价模型的简化推导   总被引:7,自引:1,他引:6  
本文讨论了Black-Scholes期权定价模型的一种简化推导方法.  相似文献
6.
股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价   总被引:6,自引:0,他引:6  
讨论了股票价格过程遵循几何分式B row n运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CAPM),套利定价模型(APT),动态均衡定价理论(DEPT))不可能对该期权定价.利用保险精算定价法,在对市场无其它任何假设条件下,获得了欧式期权的定价公式.并讨论了在有效期内股票支付已知红利和红利率的推广公式.  相似文献
7.
证券估值Black-Scholes模型的一般化(英文)   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文研究证券估值Black-Scholes 模型的一般化.一般化模型推导偏微分方程,然后用分离变量法考虑抛物型方程的Cauchy 问题  相似文献
8.
The pricing equations derived from uncertain volatility modelsin finance are often cast in the form of nonlinear partial differentialequations. Implicit timestepping leads to a set of nonlinearalgebraic equations which must be solved at each timestep. Tosolve these equations, an iterative approach is employed. Inthis paper, we prove the convergence of a particular iterativescheme for one factor uncertain volatility models. We also demonstratehow non-monotone discretization schemes (such as standard Crank–Nicolsontimestepping) can converge to incorrect solutions, or lead toinstability. Numerical examples are provided.  相似文献
9.
A finite volume approach for contingent claims valuation   总被引:3,自引:0,他引:3  
This paper presents a finite volume approach for solving two-dimensionalcontingent claims valuation problems. The contingent claimsPDEs are in non-divergence form. The finite volume method ismore flexible than finite difference schemes which are oftendescribed in the finance literature and frequently used in practice.Moreover, the finite volume method naturally handles cases wherethe underlying partial differential equation becomes convectiondominated or degenerate. A compact method is developed whichuses a high-order flux limiter for the convection terms. Thispaper will demonstrate how a variety of two-dimensional valuationproblems can all be solved using the same approach. The generalityof the approach is in part due to the fact that changes causedby different model specifications are localized. Constraintson the solution are treated in a uniform manner using a penaltymethod. A variety of illustrative example computations are presented.  相似文献
10.
股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价   总被引:3,自引:1,他引:2  
傅强  喻建龙 《经济数学》2006,23(1):36-40
期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿与热点问题.本文在标的资产的价格服从指数O-U过和模型假设下,运用G irsanov定理获得了该过程的唯一等价鞅测度.用期权定价的鞅方法,得出了再装期权的定价公式.  相似文献
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