首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   66篇
  国内免费   1篇
  完全免费   2篇
  数学   69篇
  2018年   1篇
  2017年   2篇
  2016年   2篇
  2015年   1篇
  2014年   7篇
  2012年   2篇
  2011年   9篇
  2010年   4篇
  2009年   5篇
  2008年   9篇
  2007年   4篇
  2006年   3篇
  2005年   1篇
  2004年   3篇
  2003年   5篇
  2002年   5篇
  2001年   1篇
  1999年   3篇
  1996年   1篇
  1993年   1篇
排序方式: 共有69条查询结果,搜索用时 27 毫秒
1.
An Interior-Point Method for a Class of Saddle-Point Problems   总被引:13,自引:0,他引:13  
We present a polynomial-time interior-point algorithm for a class of nonlinear saddle-point problems that involve semidefiniteness constraints on matrix variables. These problems originate from robust optimization formulations of convex quadratic programming problems with uncertain input parameters. As an application of our approach, we discuss a robust formulation of the Markowitz portfolio selection model.  相似文献
2.
3.
Risk-Sensitive Dynamic Asset Management   总被引:5,自引:0,他引:5  
This paper develops a continuous time portfolio optimization model where the mean returns of individual securities or asset categories are explicitly affected by underlying economic factors such as dividend yields, a firm's return on equity, interest rates, and unemployment rates. In particular, the factors are Gaussian processes, and the drift coefficients for the securities are affine functions of these factors. We employ methods of risk-sensitive control theory, thereby using an infinite horizon objective that is natural and features the long run expected growth rate, the asymptotic variance, and a single risk-aversion parameter. Even with constraints on the admissible trading strategies, it is shown that the optimal trading strategy has a simple characterization in terms of the factor levels. For particular factor levels, the optimal trading positions can be obtained as the solution of a quadratic program. The optimal objective value, as a function of the risk-aversion parameter, is shown to be the solution of a partial differential equation. A simple asset allocation example, featuring a Vasicek-type interest rate which affects a stock index and also serves as a second investment opportunity, provides some additional insight about the risk-sensitive criterion in the context of dynamic asset management. Accepted 10 December 1997  相似文献
4.
随机微分方程理论在经济建模中的应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
考虑投资者参与证券投资及消费.由于证券、价格的变动趋势受诸多因素的影响,显示出价格很不稳定.用随机微分方程来刻划证券价格的变动趋势是合理的.Karatzas等人在[1]中研究了最优消费与投资的一般特性,而且在模型参数为常系数假设下给出了反馈形式的最优消费与投资公式.但模型系数都为常值的假设在实际应用中显然有很大的局限性.为此,本文就β(t)为有限分段函数情形推广了Karatzas等人的结果.所得结论比Karatzas[1]所得结论更具有应用价值.  相似文献
5.
具有不同效用函数的最优投资组合分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
姚远  史本山 《数学季刊》2006,21(1):124-128
The question of optimal portfolio is that finds the trading strategy satisfying the maximal expected utility function subject to some constraints. There is the optimal trading strategy under the risk neutral probability measure (martingale measure) if and only if there is no-arbitrage opportunity in the market. This paper argues the optimal wealth and the optimal value of expected utility with different utility function.  相似文献
6.
本文给出了一个求解log-最优组合投资问题的自适应算法,它是一个变型的随机逼近方法。该问题是一个约束优化问题,因此,采用基于约束流形的梯度上升方向替代常规梯度上升方向,在一些合理的假设下证明了算法的收敛性并进行了渐近稳定性分析。最后,本文将该算法应用于上海证券交易所提供的实际数据的log-最优组合投资问题求解,获得了理想的数值模拟结果。  相似文献
7.
有风险控制的最优投资组合(英)   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文讨论有风险控制的最优投资组合问题并研究了倍率风险函数及临界风险的性质,最大最小风险的估计;给出了其倍率风险函数有严格解析形式的例子.  相似文献
8.
允许卖空的资本市场中存在非负均衡价格向量的充要条件   总被引:1,自引:0,他引:1  
For the capital market satisfying standard assumptions that are widely adopted in the equilibrium analysis,a necessary and sufficient condition for the existence and uniqueness of a nonnegative equilibrium price vector that clears the mean-variance capital market with short sale allowed is derived. Moreover, the given explicit formula for the equilibrium price shows clearly the relationship between prices of assets and statistical properties of the rate of return on assets, the desired rates of return of individual investors as well as other economic quantities.The economic implication of the derived condition is briefly discussed. These results improve the available results about the equilibrium analysis of the mean-variance market.  相似文献
9.
连续时间下的最佳投资组合和弹性   总被引:1,自引:0,他引:1  
考虑了随机过程框架下的最优投资组合问题 ,发现弹性是投资组合的决策变量 .求解最优投资组合问题可以分为两个阶段 :在第一阶段 ,求解最优弹性使得 (期望 )效用最大 ;在第二阶段 ,寻找投资组合 ,使得投资组合的弹性等于最优弹性 .结果具有一般性 ,有广泛应用 ,例如 ,可用于含有期权的投资组合中去  相似文献
10.
陈志平  袁晓玲  王杨 《应用数学》2003,16(1):103-108
对有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场,在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下,通过考虑期望效用最大化问题,我们导出了使市场出清的均衡价格向量存在唯一的条件及其计算公式,并简要讨论了所给条件的经济意义,所得结果推广了有关资产市场均衡分析的某些结果。  相似文献
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号