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1.
2.
跳扩散模型下重置期权的定价   总被引:3,自引:0,他引:3  
1 引言期权是风险管理的核心工具.期权是指持有人在确定时间,以确定价格向出售方购 (销)一定数量和质量的原生资产的协议,但他不承担必须购入(销售)的义务.早在1973 年,Black和Scholes就假定股票价格服从几何布朗运动,并运用无套利复制的方法给出了期权定价公式,这就是著名的Black-Scholes公式.后来的研究表明,几何布朗运动并不是描述股票价格运行的较理想的工具.实践中,股票的价格除了连续扩散外,有时还会受  相似文献
3.
基于跳扩散过程的可转换债券的定价   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文标的股票的方程采用跳扩散方程,首先规定一个跳跃的涨跌区间,这样就可以很快的找出跳跃点,我们根据跳跃点将股价聚类,然后把各个类看成是总体中抽取出来的一个样本,我们就可以估计出跳扩散方程中的所有参数.由于我们的标的股票的方程是含跳过程,因此无法找出完全保值的自融资策略,但我们可以根据风险最小化的原理给出可转换债券的价格,最后运用Monte Carlo模拟计算出了南京水运转债在0时刻的价格。  相似文献
4.
跳-扩散模型下的再装期权定价   总被引:2,自引:0,他引:2  
王献东  杜雪樵 《经济数学》2007,24(3):276-282
本文建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格过程的随机微分方程,在风险中性的假设下找到等价鞅测度,利用鞅方法,用较简单的数学推导得到了股票价格服从跳-扩散过程的欧式再装期权定价公式.  相似文献
5.
跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率(SR)模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终期收益的现值的结果.推广了不带跳扩散过程的保险商偿债率模型的结果.  相似文献
6.
跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
梁志彬 《数学学报》2008,51(6):1195-120
站在保险人的立场上,研究了跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题.在方差保费原理下,以盈余终值的期望指数效用达到最大作为最优准则,给出了最优策略和值函数的近似表达式.同时也证明了投资总比不投资好的结论.最后,通过一些数例和图表来进一步说明所获得的结论.  相似文献
7.
跳跃扩散过程的期权定价模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
假定股票价格的跳过程为计数过程,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型.运用随机分析中的鞅方法,推导出了股票价格的跳过程为计数过程的欧式期权定价公式,推广了已有的结果.  相似文献
8.
投资组合和具有跳跃-扩散过程再保险的最优控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文考虑了投资和具有跳跃-扩散过程的受限的超额损失再保险模型,针对再保险保费是期望值原理,目标函数为指数效用的情况,得到了投资、免赔额和限制额的最优控制及相应的值函数的表达式.  相似文献
9.
跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下,运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度,用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公式.  相似文献
10.
基于双指数跳扩散过程的公司债券定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究基于公司资产价值服从双指教跳扩散过程,公司负债服从连续扩散过程的公司债券定价问题.首先用计价单位方法给出简单情况下以零息票债券为基础的公司债券定价问题的解析解;其次给出一般情况下公司债券定价问题的违约概率,并讨论信用价差的期限结构.实证分析表明该模型能较好地拟合实际情况.  相似文献
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