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1.
非负约束条件下组合证券投资决策的遗传算法   总被引:6,自引:0,他引:6  
白先春 《运筹与管理》2001,10(2):110-113
本讨论了在非负约束条件下实现预期投资收益率的组合证券投资遗传算法,并将该算法应用于一个六元证券组合的投资问题。  相似文献
2.
投资项目选择的风险评价AHP模型及其应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
论述了投资项目选择问题的重要性 ,对常用的投资项目选择方法进行了综述分析 ,探讨了投资项目选择的风险评价指标体系和层次分析法的基本原理 ,提出了投资项目选择的风险评价层次分析模型 ,并以实例说明了如何将层次分析法应用于投资项目选择的风险评价问题 .  相似文献
3.
技术创新项目投资决策方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用科学实用的多目标决策方法对企业不同技术创新投资项目进行决策评估,可为企业提供重要的决策支持,具有重要的现实意义.结合多目标决策理论和模糊数学的方法,在分析技术创新项目特点的基础上,提出了一种基于模糊数学的多目标决策方法.应用算例表明该方法用于技术创新项目投资决策是合理可行的.  相似文献
4.
具有交易成本的证券组合投资决策研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文利用均值-方差模型,分析了有交易成本的证券投资组合的决策问题,给出了风险资产和无风险资产的最优投资比例与交易成本关系的一个有意义的结论。  相似文献
5.
本文利用动态逆给出了为达到计划期末年产值X(m),计划期内各年度应达到的增长量△X(t)的测算方法,为实现增长量△X(t)所必要的投资额的测算方法,并且进一步给出计划期内第t年全社会(区域)的投资总量以及计划期内全社会(区域)的投资累计总量等计算公式。  相似文献
6.
One of the key parameters in modeling capital budgeting decisions for investments with embedded options is the project volatility. Most often, however, there is no market or historical data available to provide an accurate estimate for this parameter. A common approach to estimating the project volatility in such instances is to use a Monte Carlo simulation where one or more sources of uncertainty are consolidated into a single stochastic process for the project cash flows, from which the volatility parameter can be determined. Nonetheless, the simulation estimation method originally suggested for this purpose systematically overstates the project volatility, which can result in incorrect option values and non-optimal investment decisions. Examples that illustrate this issue numerically have appeared in several recent papers, along with revised estimation methods that address this problem. In this article, we extend that work by showing analytically the source of the overestimation bias and the adjustment necessary to remove it. We then generalize this development for the cases of levered cash flows and non-constant volatility. In each case, we use an example problem to show how a revised estimation methodology can be applied.  相似文献
7.
不确定性是复杂工程系统的内在属性,在决策依赖不确定条件下对工程系统的投资决策需考虑不确定性与决策过程之间的交互作用,使得投资决策问题的求解非常困难.提出了决策依赖不确定条件下复合实物期权估值的最小二乘模拟算法,方法较好地解决了在决策依赖不确定条件下由于不同期权价值相互耦合所带来的计算复杂性,进一步拓展了最小二乘模拟算法在期权估值中的应用,基于该方法,可以比较方便地解决决策依赖不确定条件下工程系统投资决策问题.  相似文献
8.
传统的投资决策方法由于蕴含着不确定性和可逆转性的假设使其不适应于高风险、高收益并存的自主创新项目投资决策.将实物期权思想融入自主创新项目投资决策方法,考虑了项目由于柔性经营的期权价值,能更准确地反映项目的价值,从而提高投资决策的科学性和合理性.从实物期权理论的基本原理出发,通过具体实例对比说明实物期权方法应用于自主创新项目投资决策的优势.  相似文献
9.
提高企业效益的一个很重要方面是提高企业的投资效益.针对这一问题,运用动态规划的方法,提出了一个决策模型,使该模型得出的投资方案产生最大的贴现现金流(DCF).  相似文献
10.
Employing stochastic programming, we provide a general framework for option pricing based on marginal bid/ask price valuation. It is applied to numerical analysis of options with European and American style exercise using a double binary tree. Incentive options are valued considering hedging restrictions and other market frictions, such as transaction and short position costs, and different borrowing and lending rates. The framework also includes correlated labor income. The possibility of partial sales is analyzed using ask price functions. Without friction costs and labor income, our model is the discrete-time equivalent of Ingersoll (J Bus 79:453–487, 2006). When labor income and/or market frictions are present, or a fraction of options is sold, the option values are materially different compared to Ingersoll (J Bus 79:453–487, 2006).
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