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1.
欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价   总被引:5,自引:3,他引:2  
在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点 ,便会得到一类新型的权证敲出 (敲入 )型认购权证 ,本文以向上敲出看涨认购权证为例 ,先给出它的定义 ,根据该定义 ,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型 ,为实践者提供理论上的参考价格 .  相似文献
2.
指数屏障期权定价模型   总被引:4,自引:0,他引:4  
肖艳清  邹捷中 《经济数学》2005,22(4):368-372
本文在股票价格服从几何布朗运动的假设下,采用一种简化的方法,推导了指数屏障期权定价公式。该方法具有一般性,能用来解决其它该类型的屏障期权的定价问题。  相似文献
3.
股票配股权的价值估计   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文利用股票的期权定价理论研究了我国股票市场上股票的配股权价值问题 ,并给出了具体的计算公式。  相似文献
4.
This paper examines an optimal stopping problem for a geometric Brownian motion with random jumps. It is assumed that jumps occur according to a time-homogeneous Poisson process and the proportions of these sizes are independent and identically distributed nonpositive random variables. The objective is to find an optimal stopping time of maximizing the expected discounted terminal reward which is defined as a nondecreasing power function of the stopped state. By applying the “smooth pasting technique” [1,2], we derive almost explicitly an optimal stopping rule of a threshold type and the optimal value function of the initial state. That is, we express the critical state of the optimal stopping region and the optimal value function by formulae which include only given problem parameters except an unknown to be uniquely determined by a nonlinear equation.  相似文献
5.
国债二级市场和国债回购市场的投资决策模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文我们研究了国债二级市场、国债回购市场和其它风险投资市场的收益关系 ,在一定条件下我们得出了国债二级市场、国债回购市场和其它风险投资市场的优化投资决策模型  相似文献
6.
讨论了机构投资者的最优持仓策略问题,假设证券价格服从几何布朗运动,以均值方差效用为目标函数,得到了最优持仓策略所满足的二阶微分方程,并由差分法得到其数值解.最后,由参数的敏感性分析知:最优持仓策略与瞬时冲击、市场波动率及风险厌恶系数等参数有关,并分析了参数变化对最优持仓策略的影响.  相似文献
7.
用G几何布朗运动描述标的资产的价格变动,得到了欧式看涨期权定价的动态公式,并给出了动态复制策略的显示表达.  相似文献
8.
利用Ito公式及Ito积分的性质求出了布朗运动和几何布朗运动的矩的一般形式,同时指出可以利用这种方法求其他扩散过程的矩.  相似文献
9.
在证券的价格过程是几何布朗运动的前提下,建立了最优投资组合的多目标规划模型,使得投资收益最大和投资风险最小,并利用线性加权和法求得有效解.最后用实例进行分析.  相似文献
10.
在证券市场, 布林带作为流行的技术分析工具被广泛的运用\bd 到目前为止有许多模型被建立用来预测证券的价格, 因此研究这些模型是否具有布林带性质是一个重要的问题\bd Liu, Huang and Zheng (2006)和Liu and Zheng (2006)分别讨论了Black-Scholes模型和随机波动率模型作为真实的股票市场的布林带, 并且证明了相应的统计量的平稳性和大数定律成立\bd 本文我们将上述结果推广到马氏调制的几何布朗运动模型.  相似文献
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