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跳跃扩散型汇率过程的外汇期权定价   总被引:3,自引:0,他引:3  
邓国和 《经济数学》2003,20(1):13-18
在完全外汇市场环境下 ,讨论了外汇汇率过程受 Brown运动和 Poisson过程共同驱动时外汇欧式未定权益的定价问题 ,并在常系数情形下获得了欧式外汇期权 Black- Scholes定价公式及其套期保值策略 ,最后给出了一种多汇率过程的线性组合式未定权益的定价  相似文献
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