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1.
倒向随机微分方程及其应用   总被引:42,自引:1,他引:41  
彭实戈 《数学进展》1997,26(2):97-112
本文将介绍一类新的议程:倒向随机微分方程,为了便于理解,我们将首先通过与常微分方程和经典的随机微分方程的对比,并通过数理经济和数学金融学中的一个典型的例子来引入倒向随机微分方程。  相似文献
2.
KMV模型关系函数推测及其在中国股市的验证   总被引:15,自引:0,他引:15  
在中国这样一个缺少足够信用数据的新兴市场,KMV模型直接利用股票市场的数据进行信息管理,具有广阔的应用前景。然而,KMV模型σA和σE的关系是随市场不同而变化的。本利用中国股市的数据,得出了适应中国市场的σA和σE的关系函数,初步实现了运用期权理论对中国上市公司的信用风险进行估测,具有相当的理论和现实意义。  相似文献
3.
标准存货质押融资业务贷款价值比率研究   总被引:15,自引:1,他引:14  
李毅学  徐渝  冯耕中  王非 《运筹与管理》2006,15(6):78-82,99
确定合适的质押存货贷款价值比率能够使银行有效地缓释存货质押融资业务的信用风险。沿着简化式的思路,本文综合考虑了外生的企业违约概率,质押存货的价格波动率,贷款的周期和盯市频率等因素的影响,为银行在保持风险容忍水平一致的情况下确定特定存货质押融资业务的相应贷款价值比率提供了一个基本模型。此外,针对存货质押融资的现状,本文还将清算延迟、流动性风险和非零的触发水平等情况引入基本模型中进行了拓展研究。  相似文献
4.
In the classical inventory economic order quantity (or EOQ) model, it was assumed that the purchaser must pay for the items received immediately. However, in practices, the supplier usually is willing to provide the purchaser a permissible delay of payments if the purchaser orders a large quantity. As a result, in this paper, we establish an EOQ model for deteriorating items, in which the supplier provides a permissible delay to the purchaser if the order quantity is greater than or equal to a predetermined quantity. We then characterize the optimal solution and provide an easy-to-use algorithm to find the optimal order quantity and replenishment time. Finally, several numerical examples are given to illustrate the theoretical results.  相似文献
5.
有限离散时间金融市场模型   总被引:12,自引:1,他引:11  
本文希望有助于数学(特别是概率方向的)工作者理解在进入数理金融领域时可能会遇到的概念和问题。为此,我们选取最简单的数学模型-有限离散时间金融市场模型。讨论该模型可以减少数学上的困难,从而注意金融背景,这也是数学工作者比较陌生和更为需要的。  相似文献
6.
极值理论在风险度量中的应用--基于上证180指数   总被引:10,自引:0,他引:10  
精确度量风险是金融风险管理的关键问题。本引入广义帕雷托分布代替传统的正态分布等,精确描述金融收益的厚尾特征。并将基于广义帕雷托分布的VaR模型和其它模型方法,如GARCH(1,1)、GARCH(1,1)-t、历史模拟法、方差-协方差方法,进行比较分析。实证研究表明,基于广义帕雷托分布的VaR模型比传统的模型方法更适合厚尾分布高分位点的预测,并且其预测结果比较稳定。这使得基于广义帕雷托分布的VaR模型成为VaR度量方法中最稳健的方法之一。  相似文献
7.
国外保险定价的发展及其对我国的借鉴   总被引:9,自引:0,他引:9  
回顾国外保险定价的发展概况,介绍两种重要的金融定价模型资本资产定价模型和期权定价模型及其在保险定价中的应用,并就我国保险业借鉴国外保险定价先进的思想、方法和技术,发展和完善我国保险定价工作提出建议。  相似文献
8.
基金经理过度自信对基金收益与风险的影响研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
李丽  王明好 《运筹与管理》2005,14(1):95-97,46
本文扩展了以前的研究范围,考察了基金经理过度自信对基金收益与风险的影响。与以前研究不同的是。我们在模型中引进了基金经理的能力这一参数,并假设基金经理从接收到的信号中提取信息的多少依赖于其能力的大小。我们发现。过度自信导致基金经理交易较多数量的风险资产。结果使得基金获得了较高的收益。但同时基金的风险也较高。从不同的角度。我们进一步证实了以前的研究结论。  相似文献
9.
上市公司经营绩效评价方法的典型相关分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文介绍了上市公司经营绩效的传统评价方法和EVA、MVA方法,并对几种方法进行了比较,采用典型相关分析方法,以沪市180指标股的相关数据进行了实证研究。我们发现EVA类指标与传统财务评价指标的结论是相一致的,都是公司经营绩效的有效反映。  相似文献
10.
基于熵的科技投融资的绩效评价   总被引:8,自引:1,他引:7  
单薇  张瑞  王瑗 《运筹与管理》2003,12(5):77-80
基于熵的评价机理,评价分析我国近几年来的科技投融资政策绩效。分析结果:①科技投融资绩效具有显的持续性;②1998—2000年我国科技投融资绩效在逐年提高。  相似文献
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