首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   13篇
  数学   13篇
  2018年   1篇
  2017年   2篇
  2016年   2篇
  2015年   1篇
  2014年   1篇
  2013年   1篇
  2012年   1篇
  2010年   1篇
  2008年   1篇
  2005年   1篇
  2002年   1篇
排序方式: 共有13条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1.
非线性组合预测人民币汇率变动方法研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文利用神经网络中的反向传播算法 (BP算法 ) ,结合组合预测模型的思想 ,得到一种非线性组合预测方法。通过对人民币长期汇率的五种模型计算、比较分析 ,以及对一产品市场行情分析 ,说明我们提出的非线性组合预测是一种有效的预测分析工具 ,适合于象人民币汇率制定等需综合多种理论来分析的问题。  相似文献
2.
人民币汇率、汇率风险对中国对美国出口的经济影响分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
汇率影响出口有两个途径,一是汇率变动(升值或贬值),二是汇率波动(汇率风险).2003年以来,中国一直面临人民币升值的压力,特别是来自美国和日本对人民币重新估值的压力;人民币汇率升值是否对出口产生负面效应,影响程度有多大,一直是这段时期的关注焦点.本文利用1990.01-2007.08间的月度数据主要从时间序列数据的季节效应分解(UCM)、自回归建模(自回归-GARCH)和动态条件相关系数(DCC)三个角度实证的分析了人民币汇率升值对中国对美国出口的经济影响,几个不同的角度,都揭示了人民币汇率升值会减少中国对美国的出口;本文还发现汇率风险的增加会减少出口贸易的增速.通过动态条件相关系数分析发现实际汇率对出口的解释能力为20%-30%;通过汇率对出口的弹性分析发现人民币月度汇率弹性为150~220(亿元/人民币兑美元);此外,近两年实际汇率升值起点滞后名义汇率升值起点1年左右,而中国对美国的出口又滞后实际汇率的升值起点3-4个月.最后,本文指出通过有效地抑制通货膨胀,降低美元储备,转移汇率风险等途径在一定程度上可缓解人民币汇率升值压力和对冲汇率风险.  相似文献
3.
基于考虑供给因素、结构变化的出口决定模型,采用两方程方法和单方程方法研究了外国GDP、中国GDP、结构变化、汇率与我国11个双边贸易之间的关系.研究表明:供给因素、结构变化对我国双边贸易有重要影响,供给因素、结构变化、汇率对我国双边进口与出口的影响存在不对称性.在出口与进口决定模型设定中不考虑供给因素或结构变化会导致严重的模型设定偏误.采用出口除进口表示贸易收支做法的单方程方法的研究存在严重错误.  相似文献
4.
考察了上海股票市场A股的回报率与人民币汇率的关系.首先,经过单位根检验发现:股票回报率与人民币名义汇率是一阶单整。接着,利用Engle—Granger协整检验得到:在5%的显著性水平下,股票回报率与人民汇率没有长期均衡关系,但不能够拒绝短期单方向的Granger因果关系,即人民币名义汇率是股票回报率的Granger原因.  相似文献
5.
中国进出口贸易的分析与实证,对中国经济的发展与政府相关部门政策的制定有着重要的实用意义.实证分析了人民币汇率与中国进出口贸易的关系、以及中国进口贸易与出口贸易之间的相互影响程度.选择从1994~2017年这24个年度的时间序列数据作为数据样本,基于Engle-Granger协整分析理论分析变量间的协整关系,建立回归模型;通过格兰杰因果检验,分别阐述了中国出口贸易总额Y1、中国进口贸易总额Y2、人民币汇率X变量间的因果.引入商品价格指数P,用于剔除通货膨胀带来的影响.实证分析结果表明:中国的进出口贸易总额与人民币汇率之间存在着单向的因果关系,且中国的进出口贸易总额的变化作用在人民币汇率的变化较为明显,而人民币汇率的变化作在中国的进出口贸易总额上的变化不太明显.贸易进口额变动对贸易出口额的影响结果大于贸易出口额变动对贸易进口额的影响.  相似文献
6.
在复杂多变的金融市场,人民币汇率的变化受多种因素的影响,而人民币汇率的变化又影响着经济生活的方方面面,人民币汇率及其变化特征受到人们的广泛关注,研究人民币汇率变化特征,正确分析与预测人民币汇率的走势,对于国家和各个经济主体制定金融政策和投资决策具有十分重要的意义,采用HP滤波法将汇率数据序列分解为趋势成分序列和波动成分序列,然后使用自回归和ARMA-GARCH模型分别进行拟合和预测,通过实证分析发现模型有着较好的预测效果,可以为金融产品的预测研究和制定金融政策提供参考。  相似文献
7.
基于综合资产收益率平价理论构建理论模型,研究探讨了中国跨境短期资本流动规模与资产价格及人民币汇率预期变动之间的动态关系.然后在此基础上通过建立VAR模型,采用格兰杰因果检验以及脉冲响应分析等方法实证分析了2010年7月至2015年6月中国跨境短期资本流动、人民币汇率预期波动、利率、房价和股价变动之间的关联关系.实证结果表明:中国房地产市场、股票市场上涨会吸引短期跨境资本流入;美元利率上升和人民币贬值预期会引致短期跨境资本的流出;短期跨境资本流入会造成国内利率降低,但对房地产市场、股票市场的影响不显著;中国房地产市场与股票市场之间会有联动效应,人民币的贬值预期也会引致房地产价格下降.  相似文献
8.
依据人民币兑美元汇率的长期走势所示性态,对人民币汇率时序数据分段建立GARCH模型,实证检验了人民币汇率的波段动态特征.结果表明,人民币汇率时序数据不服从正态分布,波动具有明显的集聚性,序列前段波动长记忆性明显,中后期波动尖峰厚尾特性更加显著,依据分析,央行应采取适当的调控措施和平稳的汇改政策抑制人民币汇率过度波动.  相似文献
9.
本文从扩大人民币汇率浮动范围的角度出发,考察了汇率目标区理论以及Edwards的基本因素模型对确定目标区中心汇率的贡献,并结合我国1986-2003年间宏观经济基本因素和人民币实际汇率走势,用基本因素模型建立了与我国实情相应的均衡汇率模型。得出的结论是:影响人民币均衡汇率的主要基本因素有全要素生产率、对外偿债能力和政府支出,这与我国区域广阔、国内资本市场不发达以及政府在经济发展中占主导地位的特点是一致的;因此,在人民币汇率改革中可以考虑汇率目标区,并使用类似的基本因素模型来确定基准汇率和目标区边界;在目前条件下,±5%的变动幅度是可以接受的。  相似文献
10.
通过GARCH模型和动态面板模型,对人民币汇率变动对我国对外直接投资的影响进行了实证分析.结果表明:在长期内,人民币汇率无论是汇率水平变化还是汇率波动都对我国对外直接投资存在影响,人民币升值,我国对外直接投资增加;汇率波动幅度越大,我国对外直接投资也会增加.  相似文献
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号