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1.
研究了保险公司在均值-方差准则下的最优投资问题,其中保险公司的盈余过程由带随机扰动的Cramer-Lundberg模型刻画,而且保险公司可将其盈余投资于无风险资产和一种风险资产.利用随机动态规划方法,通过求解相应的HJB方程,得到了均值方差模型的最优投资策略和有效前沿.最后,给出了数值算例说明扰动项对有效前沿的影响.  相似文献
2.
王献锋  杨鹏  林祥 《经济数学》2013,30(2):7-11
研究了均值-方差准则下,最优投资组合选择问题.投资者为了增加财富它可以在金融市场上投资.金融市场由一个无风险资产和n个带跳的风险资产组成,并假设金融市场具有马氏调制,买卖风险资产时,考虑交易费用.目标是,在终值财富的均值等于d的限制下,使终值财富的方差最小,即均值-方差组合选择问题.应用随机控制的理论解决该问题,获得了最优的投资策略和有效边界.  相似文献
3.
假设保险公司的盈余过程服从一个带扰动项的布朗运动,保险公司可以投资一个无风险资产和n个风险资产,还可以购买比例再保险,并且风险市场是不允许卖空的.本文在均值方差优化准则下研究保险公司的最优投资再保策略选择问题,利用LQ随机控制方法求解模型,得到了保险公司的最优组合投资策略的解析和保险公司投资的有效投资边界的解析表达式.  相似文献
4.
在考虑道德风险的情况下,以均值方差准则为目标研究保险人最优投资问题. 假设保险盈余过程服从C-L模型,金融市场上存在一种无风险资产和一种风险资产可供投资,其中风险资产的价格过程服从几何布朗运动.在纯道德风险保险契约设计中,借鉴相关研究对努力水平和效用化努力成本的假设,量化道德风险对盈余过程的影响. 在均值-方差目标下,建立保险人最优投资问题的广义Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,给出保险人时间一致的均衡投资策略和价值函数. 结果显示累计索赔比例参数越大, 公司对最优努力水平越敏感, 采取措施降低道德风险有利于公司收益提升;努力成本参数越大, 公司会降低努力水平减少支出,避免损失.  相似文献
5.
杨鹏  王震  孙卫 《经济数学》2016,(1):25-29
研究了均值方差准则下,具有负债的随机微分博弈。研究目标是:在终值财富的均值等于k的限制下,在市场出现最坏的情况下找到最优的投资策略使终值财富的方差最小。即:基于均值方差随机微分博弈的投资组合选择问题。使用线性-二次控制的理论解决了该问题,获得了最优的投资策略、最优市场策略和有效边界的显示解。并通过对所得结果进行进一步分析,在经济上给出了进一步的解释。通过本文的研究,可以指导金融公司在面临负债和金融市场情况恶劣时,选择恰当的投资策略使自身获得一定的财富而面临的风险最小。  相似文献
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