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1.
双险种的Cox风险模型   总被引:15,自引:0,他引:15  
由于保险公司经营规模的不断扩大,险种类型的增多,用古典风险模型及其其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在着局限性,因而需要建立多险种的风险模型。本文研究了一类两种险种且理赔次数服从Cox过程的模型。得到了破产概率满足推广的Lundberg不等式。以及在特殊情况时ψ(0)的明确表达式。  相似文献
2.
双二项风险模型的破产概率   总被引:8,自引:1,他引:7  
首先将经典的复合二项风险模型推广到保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的二项过程的一种新模型,然后运用两种方法得出破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式.  相似文献
3.
保险费随机收取的风险模型   总被引:8,自引:1,他引:7  
对保险费收取次数和每一保单收取的保险费均为随机变量的风险模型进行研究 ,证明了破产概率的一般公式和 L undberg不等式 ,并就指数分布情形给出破产概率的具体计算公式 ,这些结果较好地推广了文献 [5 - 8]的结论  相似文献
4.
多质负风险和   总被引:7,自引:0,他引:7  
依据理赔方式,风险保险业的险种主要分为正风险和与负风险和。本文主要研究了多质负风险和的Poisson模型的破产概率Ψ(u),证明了破产概率的Lundberg不等式,即Ψ(u)≤Ce^-Ru。 在规模波动间隔有界情形证明了Ψ(u)=e^-Ru,拓广了经典负风险和相应结果。  相似文献
5.
一类离散双险种风险模型   总被引:6,自引:0,他引:6  
本研究了一类离散双险种风险模型,其中一类险种的索赔到达为泊松随机序列,另一类险种的索赔到达为二项随机序列.得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式.  相似文献
6.
广义复合二项风险模型下的破产概率   总被引:4,自引:0,他引:4  
将复合二项风险模型的保费收入推广为在单位时间内收取的保单数服从强度为α的poisson分布,利用鞅方法得出了其破产概率的一般公式及满足Lundberg不等式。  相似文献
7.
刘艳  胡亦钧 《数学年刊A辑》2004,25(5):579-586
本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方法,给出了该风险模型的破产概率的指数上界.  相似文献
8.
一类广义离散双险种风险模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
本推广了[1]中的离散双险种风险模型,讨论了保单到达过程为Poisson随机序列时的情况,得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式。  相似文献
9.
一类风险过程的Lundberg不等式   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了保费收入是复合Poisson过程,而理赔含有多个相关险种的风险过程,利用鞅方法,给出了这种推广情形下的Lundberg 不等式,从而可以估计相应的破产概率.  相似文献
10.
复合二项过程下的负风险模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了总索赔服从复合二项过程的负风险模型.通过鞅方法推导出了该模型破产概率的Lundberg不等式和破产概率的精确表达式.  相似文献
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