一类终端财富期望效用最大化问题: 通货膨胀情形

本文研究了一类受通货膨胀影响的终端财富期望效用最大化问题.对常数相对风险厌恶(CRRA) 情形的效用函数,用直接构造的方法得到了代理人的显式最优投资策略和最大期望效用,并给出其经济含义. 该思想来自线性二次最优控制问题中的完全平方技术.根据股票价格和通货膨胀率的历史数据,我们用SAS软件估计出模型中参数的近似值,并给出代理人的最优投资策略和最大期望效用.     

宏观调控“两难”新环境下中国CPI运行定量分析——基于改进的BP神经网络

当前,我国经济继续回升向好,但宏观调控面临的"两难"问题增多.如何防止经济快速下滑和防范通货膨胀成为当前宏观经济决策的重要内容,准确预见我国价格运行趋势对宏观决策具有十分重要的意义.1997年和2008年分别发生了对世界经济发展影响深远的两次金融危机.两次金融危机发生后,中国政府均实施了大规模的经济刺激计划,但反映经济运行的主要宏观经济指标CPI月度指数从危机发生当年的次年开始,步入了长达数月负区间运行.研究发现1997年金融危机发生前后月度CPI指数运行相关度非常高,2008年金融危机发生当年月度CPI指数与2007年、2009年月度CPI指数运行相关度也非常高.对此,运用改进的BP神经网络模型对1995-1999年中国月度CPI指数进行学习,以2006-2009年月度CPI指数数据为基础,对2010年中国下半年月度CPI指数进行了预测,显示全年CPI指数预计为102.85.对此,认为2010年我国面临适度的通胀压力,提出了应对政策建议.     

基于改进的BP神经网络中国CPI运行预测研究

加强和改善宏观调控,保持价格平稳运行,促进经济持续健康发展是经济工作的重中之重.鉴于BP神经网络模型具有很好地模拟非线性系统的优点,对BP神经网络模型进行了新的改进,在对权值和阈值进行修改时加入了动量项α,并根据以往两次金融危机前后中国CPI运行具有较高相关性的特点,以1997年和2008年两次金融危机集中爆发前后数年数据为基础,运用该模型对中国CPI指数运行进行了拟合,并以2011年为例对中国CPI指数进行了预测,结果与实际运行数据基本一致,预测效果很好.此方法可为改进价格预测,加强价格调控提供重要借鉴意义.     

消费者信心指数与CPI分类指数的动态分析

针对消费者信心指数(CCI)与CPI、CPI分类指数构建了长期自回归分布滞后模型和短期误差修正模型.实证结果表明,一方面,CCI和CPI、各个CPI分类指数之间不仅存在时滞性的长期均衡关系,而且存在短期调整特征.另一方面,CPI和CPI分类指数与CCI的动态特征存在显著差异.因此,在分析CCI对价格预测作用时,在关注CPI和CPI分类指数的同时,也需要关注CCI与CPI分类指数的长期均衡和短期调整的时滞性,以便更好地发挥CCI预测经济走势的先行指标功能.     

Modelling the CPI using a lognormal diffusion process and implications on forecasting inflation

The Maximum Likelihood estimator is used within a lognormaldiffusion process and closed form analytical solutions are obtained.The monthly CPI forecasts are estimated for the period between1970 and 2002. The quarterly estimates of inflation rates areobtained from monthly forecasts rather than from quarterly data.This has significantly improved the estimates of inflation rates.The model also produced a superior fit as compared to randomwalk and GARCH(p,q)-M models. The adopted approach is foundto be simple, economical and generally suitable for modellingstochastic processes that reflect aggregation over time stemmingfrom many factors, and in which the transition path betweenconsecutive states is relatively smooth.     

金融危机前后中国房价指数对CPI的影响

针对房地产价格指数（REPI）变化对CPI影响关系的问题,提出运用STR模型进行实证．通过选取2005年7月到2009年11月的月度数据,结果发现：房地产价格指数以及CPI变化之间关系适用于复杂的非线性模型,即房地产价格指数的变化与CPI的变化之间的关系适用于LSTR2模型,转换变量的门限值为C1=0．0016、C2=0．0038;房地产价格指数的变化对CPI有明显的推动作用,仅考虑非线性部分,当其转换变量超过门限值时,房地产价格指数每增加1单位,CPI将增加0．35个单位．因此,相关的部门制定政策时,应考虑到该关系中的非线性部分;加强房地产市场宏观调控与房地产市场的监管力度,保持房价稳定进而抑制CPI过快上涨．     

CPI指数变换对产品销售影响的可拓数据挖掘

目前对数据挖掘的研究主要集中在对静态数据的挖掘,而在实际工作中,经常要处理的矛盾问题,需要通过可拓变换和可拓变换的运算来解决,这就需要用到变换的知识,需要运用动态数据挖掘或可拓数据挖掘来解决问题.运用可拓逻辑和可拓数据挖掘的理论知识,根据国家消费者物价指数的变换对产品销售数据的影响来研究可拓数据挖掘中传导知识的挖掘,为企业的决策者在目前的市场环境下提出更加合理的销售策略提供依据.     

DDM-PMDA-HAB-噁唑酰亚胺共聚物的合成及其耐热性

DDM-PMDA-HAB-噁唑酰亚胺共聚物的合成及其耐热性;共聚酰胺酸;共聚酰亚胺;噁唑酰亚胺共聚物;聚苯并噁唑;制备;耐热性中     

Supramolecular click procedures in liquid crystals

ABSTRACT

Click reactions have been introduced as highly reliable chemical processes, in which even complex molecular building blocks can be connected irreversibly by covalent bonds. Although reversible processes like supramolecular aggregation controlled by specific interactions like hydrogen bonding or metal complexation are also highly reliable and omnipresent in nature, they are rarely considered as click reactions. Mechanical processes in daily life associated with a click procedure depending only on shape recognition and space-filling are snap fasteners, snap fit buckels and ball detents and they are almost unknown in the nanoworld. This account defines such processes on a molecular basis and highlights some recent examples of star-shaped, shape-persistent mesogens designed to control the nanostructure of columnar liquid crystals for future photovoltaic applications. The click procedure leading to these structures is compared to related systems like the CPI and the LC shuttlecock.     

基于切比雪夫最佳逼近意义下的CPI指数变化通道的原理与方法

中国2000-2015年的186组CPI指数所体现的变化规律,可以用通道原理来描述.通道类似于交通图中的道路,依据切比雪夫最佳逼近原理,以CPI函数为中心线,以极小化最大正负误差为边界线,包含了所有的CPI数据,是一条具有最大安全范围意义的数据通道.假设端点数据是建立在零误差基础上的最大权重数据,未来短期内CPI指数的变化不存在突变,或存在突变但其误差不大于通道内的最大正负误差,则通道的延伸可以预测未来CPI指数的变化,以及变化的波动范围.介绍了CPI通道的基本原理与方法、适用范围、判别法则、具体算法等.通过多个数据处理实例,说明了直线通道具有简单易懂、直观性强、计算方便、适用范围广、符合性较好等特点,验证了未来短期CPI指数变化基本是可知与可控的.