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邢迎春 《经济数学》2011,28(1):18-20
考虑当期权持有者的效用为CARA效用函数U(x)=-e^-λχ时的美式期权定价问题.运用最优停止理论得到其在有限离散时间金融市场模型下的最佳实施期,并给出相应美式期权的定价公式.  相似文献
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