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1.
This paper considers the American put option valuation in a jump-diffusion model and relates this optimal-stopping problem to a parabolic integro-differential free-boundary problem, with special attention to the behavior of the optimal-stopping boundary. We study the regularity of the American option value and obtain in particular a decomposition of the American put option price as the sum of its counterpart European price and the early exercise premium. Compared with the Black-Scholes (BS) [5] model, this premium has an additional term due to the presence of jumps. We prove the continuity of the free boundary and also give one estimate near maturity, generalizing a recent result of Barleset al. [3] for the BS model. Finally, we study the effect of the market price of jump risk and the intensity of jumps on the American put option price and its critical stock price.  相似文献
2.
美式期权定价中非局部问题的有限元方法   总被引:2,自引:1,他引:1  
在本文中 ,我们关心的是美式期权的有限元方法 .首先 ,根据 [4 ]我们对所讨论的问题引进一个新奇的实用的方法 ,它涉及到对原问题重新形成准确的数学公式 ,使得数值解的计算可以在非常小的区域上进行 ,从而该算法计算速度快精度高 .进而 ,我们利用超逼近分析技术得到了有限元解关于 L2 -模的最优估计 .  相似文献
3.
离散模型下的美式期权定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文考虑离散时间金融市场模型中由效用函数U(x)所产生的报酬序列(U1 (Srn))n的最优停止问题.其中U(x)是由股票价格产生的效用.  相似文献
4.
美式期权的效用最大化问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文考虑有限离散和连续的金融市场模型 ,且市场是有效的 ,研究不同效用函数 U(x)所产生的报酬序列 { U(Sn)(1 +r) n} ,报酬函数 U(St)ert 的最优停止问题即何时达到美式效用最大化问题 .其中 U(x)是由股票价格产生的效用 .  相似文献
5.
离散时间美式期权套期及停时分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文主要证明了在不存在交易成本的市场假设下离散时间美式期权套期价值过程{Vt,Ft,t≥0}为鞅。并且研究了美式期权的停时,分别给出了美式期权的可停时,首停时,最优停时的方程表达式,同时讨论了与他们相关的期望特征,以及研究了美式期权定价问题。  相似文献
6.
A Barrier Option of American Type   总被引:1,自引:0,他引:1  
We obtain closed-form expressions for the prices and optimal hedging strategies of American put-options in the presence of an ``up-and-out" barrier , both with and without constraints on the short-selling of stock. The constrained case leads to a stochastic optimization problem of mixed optimal stopping/singular control type. This is reduced to a variational inequality which is then solved explicitly in two qualitatively separate cases, according to a certain compatibility condition among the market coefficients and the constraint. Accepted 18 May 2000. Online publication 13 November 2000.  相似文献
7.
We propose an iterative method for pricing American options under jump-diffusion models. A finite difference discretization is performed on the partial integro-differential equation, and the American option pricing problem is formulated as a linear complementarity problem (LCP). Jump-diffusion models include an integral term, which causes the resulting system to be dense. We propose an iteration to solve the LCPs efficiently and prove its convergence. Numerical examples with Kou?s and Merton?s jump-diffusion models show that the resulting iteration converges rapidly.  相似文献
8.
Hybrid or electric vehicles? A real options perspective   总被引:1,自引:0,他引:1  
This paper investigates the decision of an automaker concerning the alternative promotion of a hybrid vehicle (HV) and a full electric vehicle (EV). We evaluate the HV project by considering the option to change promotion from the HV to the EV in the future. The results not only extend previous findings concerning American options on multiple assets, but also include several new implications. One notable observation is that increased market demand for EVs can accelerate the promotion of the HV because of the embedded option.  相似文献
9.
双指数跳扩散过程的最优停止问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
美式期权定价问题是金融数学的热点问题,一般要用最优停止理论。本文给出了双指数跳扩散过程的最优停止问题的解析解。  相似文献
10.
支付连续红利的欧式和美式期权定价问题的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴金美  金治明  刘旭 《经济数学》2007,24(2):147-152
本文从投资策略的角度出发,针对支付连续红利欧式和美式期权,通过构造等价鞅测度,进而构造出最小保值策略即复制策略,由此得到相应的期权的一般定价公式,并在此基础上运用概率求期望和方程代换这两种方法推导出带红利标准欧式看涨期权的定价B-S公式.  相似文献
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