Vasicek利率与Heston模型下的最优投资和再保险

本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险;同时,将财富投资于由一种无风险资产与一种风险资产组成的金融市场,其中,利率期限结构服从Vasicek利率模型,且风险资产价格过程满足Heston随机波动率模型.利用动态规划原理及变量替换的方法,得到了指数效用下最优投资与再保险策略的显示表达式,并给出数值例子分析了主要模型参数对最优策略的影响.     

基于效用的机会网络缓存替换策略

机会网络具有节点流动性较大、数据时延长、资源有限等特点,如何合理和高效地使用节点提供的缓存资源、增加节点间的协作来减少机会网络时延、节省带宽、防止拥塞是一个关键问题.通过对机会网络缓存策略研究,提出了基于效用的概率缓存替换策略,该策略分别计算数据的流行度和最短机会路径的权重,得出节点的效用值,通过比较效用值确定了节点要缓存的数据.实验结果表明提高了节点获取资源的成功率并减少了协作缓存资源请求的平均响应时间.     

多路径网络中联合拥塞控制和流量工程的优化模型研究

当前的因特网已经演变成为巨大的、复杂的系统,它由各种各样的终端用户、传输线路以及众多的路由器连接而成,承载运营着各种各样的应用,需要多种流量管理的方法才能保证它的健康运行.在网络效用最大化的模型的基础上研究了多路径网络联合拥塞控制和流量工程的跨层优化模型,基于拉格朗日对偶分解得到了分布式的求解方法,仿真结果验证了算法的收敛性,说明了算法可以有效优化网络的资源利用率.     

Ho-Lee利率模型下多种风险资产的动态投资组合

假设无风险利率可由Ho-Lee利率模型描述,且与股票动态存在一般线性相关系数,应用最优性原理和HJB方程研究了市场存在多种风险资产情形的动态资产分配问题,通过变量替换方法得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,数值算例分析了利率参数和市场参数对最优投资策略的影响趋势。研究结果发现:两种效用下的最优策略均由两部分所构成,一部分由市场参数所确定,另一部分由利率参数所确定。而且,幂效用下的最优投资策略与瞬时利率无关,而指数效用下的最优投资策略与瞬时利率相关。     

收入不平等与中国国民福利增长:模型、方法与数据——基于效用主义的一个研究

自改革开放以来,中国的收入不平等日益加剧;然而收入不平等造成的国民福利损失以及收入不平等加剧对国民福利增长的影响却一直未能得到很好的评估,由此导致的注重效率忽视公平的发展模式并不能带来国民福利增长的最大化。本文以效用主义为理论基础,通过构建一个包含基尼系数的国民福利函数,严格证明收入不平等的负福利效应,并进一步给出计算收入不平等的福利损失公式以及收入不平等变化对国民福利增长影响的公式。数据计算表明,1996-2010年我国居民收入不平等的平均福利损失率为8.08%,收入不平等的绝对福利损失增长了1.44倍;而基尼系数增大对国民福利增长的相对影响是(-)8.66%。因此,在发展经济的同时必须致力于缩小收入不平等,兼顾公平与效率,方可实现国民福利增长的最大化。     

一种基于信息测度的科学数据集序列约减方法

提出一种基于信息测度的数据集序列约减方法,研究如何从序列中抽样出具有较小相关性,同时不丢失具有重要物理特征的数据集.方法具有普适性,应用于激光与等离子体相互作用模拟程序的结果数据中,减少数据集间的相关性和信息冗余度,单个数据集的平均信息量较原数据集序列增加30%左右.     

在全省《黑龙江珠算》期刊征订、发行工作会议上的总结讲话

全省《黑龙江珠算》期刊征订、发行工作会议历时两天．现在就要结束了；今年的会议与去年开法相同，是一杆子插到底开到县。这次会议到会的共八十人。其中有14个地市．52个县，12个省直系统2个大专院校。这次会议．经过与会同志的共同努力，开得很好，达到了预期目的。省财政厅党组对这次会议很重视．主管珠算工作的曹厅长到会看望大家，     

模糊因子下知识产权保护与侵犯的动态博弈分析

针对知识产权屡禁不止的侵权行为现状,运用模糊数学、数理统计方法和博弈论原理,从知识产权保护和侵犯双方效用及模型出发,以系统和动态的视角对双方行为进了博弈分析.研究结果表明保护与侵犯构成为一对均衡策略状态,其主要原因在于一定条件下,保护方期望的效用均衡处于低水平态势,从而提出在效用模糊因子的调整中不断提高保护方的动态效用水平是推进有效保护知识产权的动力途径.     

保险管理决策中的两个问题

本文运用风险决策理论建立了分保限额与红利分派两个保险管理决策问题的数学模型,从理论和实践两个方面讨论了最优管理策略,并给出了计算实例。