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1.
不确定金融是不确定理论在现代金融领域的一种应用,在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用。而利率是一个重要的经济指标,经常受到一些不确定因素的影响,在研究期权定价时,有必要考虑浮动利率。本文提出了一种新的不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型,假设利率服从不确定均值回复过程,研究了期权定价问题,运用α-轨道方法,分别推导了亚式看涨期权和看跌期权定价公式。最后,设计了计算期权价格的数值算法,并给出数值算例。 相似文献
2.
以一个损失厌恶销售商与一个损失中性供应商组成的两级供应链为背景,利用期望损失厌恶理论对销售商在期权契约下的最优采购策略进行了研究,并证明了期望损失厌恶理论能有效克服传统基于前景理论的研究中因参考点外生且固定假设带来的弊端。在此基础上,进一步给出了供销双方在期权契约下实现协调共赢的条件,分析了销售商损失厌恶程度,期权契约价格等参数对供应链协调共赢机制的影响。结果显示:销售商的损失厌恶偏好并不会改变权利金分配整体供应链利润的作用,但会增强销售商分享收益的能力,改变供销双方利润或效用水平对权利金,产品销售价格和生产成本的敏感程度,且较高的损失厌恶偏好还会阻碍供销双方协调共赢目标的达成。 相似文献
3.
文章以一个风险厌恶销售商与风险中性供应商所组成的两级供应链为背景,以条件风险价值(CVaR)和期望利润的加权平均作为销售商的决策目标,对期权契约下销售商的订购策略及供应链协调问题进行了研究,并对比分析了销售商以CVaR为目标时的情形。在给出销售商在不同风险厌恶程度下的最优订购策略后,文章进一步给出了供应链相应的协调条件,并分析了此时期权权利金,销售商的风险厌恶程度和期望利润权重等参数对供销双方收益的影响,发现“利润-CVaR”法下销售商的风险厌恶程度对供销双方利润的影响与CVaR法下的情况有所不同,但权利金依然起到了分配整体供应链利润的作用,且销售商期望利润权重的增加会降低自身收益水平而提高供应商利润。最后,文章通过数值模拟的方式对上述结论进行了验证。 相似文献
4.
5.
《数学的实践与认识》2019,(22)
基于对数正态带跳扩散模型,利用鞅方法和修正后的期权执行条件下的保险精算方法,研究了美国巨灾灾害保险期货期权的定价问题,得到了欧式看涨保险期货期权任意时刻的定价公式.最后通过R软件进行实证分析,给出了两种方法定价的区别和联系,结果说明保险精算方法定价较为准确. 相似文献
6.
7.
利用期权契约所建立的政企合作储备应急物资模式能够有效解决政府单独储备模式所造成的物资储备量过少或过多而引起的困境。然而由于应急物资的需求特性,若应急物资供应企业采用按单生产方式安排生产储备计划,势必会造成库存水平升高,引发资金周转困难等问题,对政企之间的长期合作造成不利影响。基于此,本文设计了基于供应方生产能力的应急物资生产模型。该模型在政府利用批发价格契约与期权契约采购应急物资的基础上,研究了供应方根据自身生产能力进行柔性生产时的生产与储备问题。通过推导政企双方最优决策后,重点分析了期权权利金,执行价格,加急生产成本等参数对供应方生产决策的影响,并证明与按单生产模式相比,柔性生产模式可有效降低供应方的库存量与生产成本,提高其利润,继而提高整体供应链的利润水平,有助于促进政企之间长期稳定的合作。 相似文献
8.
9.
作为最大的铜消费市场,铜在我国占据着最重要地位。随着2018年9月沪铜期货期权正式登陆上海期货交易所,我国铜交易产品进一步与国际接轨。虽然拥有世界领先的铜交易市场,但我国学术领域尚缺乏采用量化方法对沪铜期货及其期权的深入实证研究。在大宗商品量化领域,Schwartz二因子模型[1]被看作是量化期货定价的基准模型,本文通过实证分析发现经典二因子模型在中国市场应用时会产生“水土不服”,因此本文采用波动参数的思想,修正了Schwartz二因子模型在中国沪铜市场的“水土不服”。另外,根据早期文献对认购期货期权的量化定价模型[2,3],本文明确了认沽期货期权的量化定价公式,并通过对沪铜期货期权定价模型的实证分析,发现目前沪铜期货期权存在套利空间。 相似文献
10.
突发灾害发生后,应急药品需求数量呈现爆发式增长,充足的应急药品对减少和控制人员伤亡、保障救灾效果及减少经济损失具有重要作用。由于应急药品的需求特性和自然属性,我国现行的应急药品储备模式很容易造成应急药品短缺或过期,也无法保证政府与医药企业长久的合作关系,因此如何科学合理地储备应急药品成为政府亟待解决的关键难题。为此,本文引入期权契约到政府与医药企业组成的两级供应链系统,构建了期权契约机制下应急药品储备模型,得出政企最优决策策略及双方成本收益,给出了实现供应链协调与政企双赢的条件。研究表明,应急药品储备模型提高了应急药品储备水平,降低了政府库存风险,有利于保障供应商合理收益及控制政府成本,为政企建立长久的合作关系提供了依据,为应急药品储备提供了可行的操作策略。 相似文献