基于时变Copula模型的 基金收益率相依关系的应用研究

基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间两两相依关系进行建模并进行对比分析.应用研究表明,基于MCMC方法的时变Copula模型能更有效地度量基金收益率序列的风险.     

时变时滞复杂网络的自适应定积分比例函数投影同步（英文）

基于定积分比例函数,研究了时变时滞复杂网络的自适应投影同步问题.本文讨论的比例函数投影同步,比例函数不仅是定积分,而且定积分的上下积分和时变时滞都是自适应的.数值仿真验证了这种方法的有效性.     

基于时变SJC-Copula对商品期货市场间风险传染的探究

分别选取WIND商品指数和CRB指数作为衡量我国商品期货市场及国际商品期货市场综合价格的指标,利用时变SJC-Copula模型构建两者之间的动态相依结构,通过动态的尾部相关系数来探究我国商品期货市场与国际市场间的尾部相关性.实证结果表明,我国商品期货市场与国际市场间的上尾相关性要强于下尾相关性,即当商品期货价格上涨时,两个市场间更易发生风险传染.     

交易行为可作为价格波动的先行指标吗?——基于线性与非线性模型的比较研究

本文基于沪深300股指期货四个不同样本期的1分钟交易数据,比较研究了静态线性的马尔可夫转换自回归模型MSA(Markov Switch Autoregress Model)和动态非线性Symmetrised Joe-Clayton Copula模型在对金融变量间相互关系上建模的适用性。研究结果表明,当期价格波动与滞后一期交易行为间不存在稳定的线性关系,但存在明显的尾部相关结构,并且其相关性在趋势行情中尤为显著。这一结果不但表明,趋势行情中滞后一期的交易行为可以作为当期价格波动的先行指标,还展现出了非线性Copula模型在描述金融变量间的相互关系上的适用性和显著优势。     

碳税政策下时变需求依赖库存与价格的供应链协调模型

研究由一个供应商和一个零售组成的二级供应链系统在碳税政策下的协调问题.对于市场需求率为时变函数且依赖于当前库存水平和销售价格的情形,建立分散式和集中式供应链决策模型.比较两种模型得出供应商和零售商合作能够提高供应链的整体利润但是也会产生更多的碳排放.分别利用批发价格契约和两部收费契约协调分散式决策模型得出供应链协调的条件.最后通过数值算例验证理论结果并分析碳税单价对供应链在两部收费契约下实现协调的影响.     

改进的时变时滞Lurie系统绝对稳定性判据与分析

研究一类时变时滞Lurie系统的鲁棒性和绝对稳定性问题.根据时变时滞分段分析方法,引入三重积分算子设计一个新的Lyapunov-Krasovskii泛函,得到一些保守性更小的时滞相关稳定性判据.采用相互凸松弛方法与边界不等式相结合,避免忽略泛函微分中的有用项,减少额外自由变量及计算量.通过数值实验分析表明了所提方法的有效性和先进性.     

横向磁场激励下铁磁梁式板的混沌运动分析

在磁体力分布的磁弹性理论模型和磁场准静态假定模式基础上，对于处在周期时变磁场 中的不可移简支铁磁梁式板非线性磁弹性动力特性进行定性与定量分析．首先利用磁场的摄 动技术和结构变形的模态法，导出了关于模态坐标的非线性动力方程；然后利用Ｍｅｌｎｉｋｏｖ方 法，从理论上给出这一磁弹性动力系统可能出现混沌运动的必要条件及参数范围；最后采用变 步长Ｒｕｎｇｅ－Ｋｕｔｔａ数值积分方法对其磁弹性相互作用的混沌现象进行了定量搜索与模拟，并 利用其轨迹的Ｐｏｉｎｃａｒｅ截面图与Ｌｉａｐｕｎｏｖ指数加以判断．结果表明磁弹性简支梁式板在横 向周期时变磁场中存在混沌吸引子，且在机械阻尼很小时其混沌吸引子表现出稠的特性．     

工程施工路径相关性的数值仿真

本文将损伤理论与时变力学耦联，形成用于模似施工的损伤时变力学方法，文中推导了基本方程和数值化算式。利用时变分析法对某地下煤层开采过程进行计算机仿真分析，给出了三种不同路径下开采引起地表沉陷的时空演化图，并进行对比分析。对体现出的位移、损伤与施工路径相关现象进行了探讨，并定量给出损伤时变分析下不同开采路径造成的最终力学状态的差别。本文中损伤时变力学方法为施工过程分析提供了一种新方法与手段。     

高速电梯系统时变动力学模型与分析

以往关于电梯系统的研究指出，引起电梯系统振动的主要原因在于外部激励－由曳引机，承重装置，拖动和控制系统等引起。这是基于经典的结构共振理论得出的结论，但不能解释某些电梯的振动行为。本文从时变结构力学的观点出发，计及电梯曳引钢丝绳的长度随时间变化，建立起电梯系统的变刚度动力学模型，采用解析方法给出了高速电梯弹性振动的位移和加速度响应表达式。从理论上证明作为时变系统的电梯，具有振荡运动的特征，存在由变刚度引起的自激振动。进一步研究表明，电梯提速意味着曳引钢丝绳的初始扰动增大，导致电梯振动的加速度也增大，对电梯的舒适性有负面影响。