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稳定分布是正态分布的推广,能够描述诸如方差无限、厚尾、有偏等非正态特征.但该类分布由于通常没有显式的密度函数,这给建模、分析带来了困难.本文采用数据扩充法、切片抽样法以及MCMC方法,给出了具有稳定分布噪声的ARMA模型更为简洁、有效的贝叶斯建模方法.通过对两个模型的模拟分析,说明了稳定分布的一些统计性质和文中建模方法的有效性.将模型应用于一个实际数据集,演示了该类模型的建模方法并展示了该类模型的一些优势. 相似文献
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上证指数收益率分布的拟合 总被引:3,自引:0,他引:3
本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征 ,通过对上证指数 1 997年 5月 2 3日至 2 0 0 1年 7月1 3日 ,总计 1 0 0 0多个交易日的统计分析 ,发现上证指数收益率的分布具有“尖峰、厚尾”的特性 .我们试图用文献 [1 ]给出 Lévy flight来拟合其分布 ,但结果并不理想 .为此我们提出了一种类似 Weibull分布的函数来拟合上证指数收益率分布 ,模拟结果较好 .同时 ,我们按通常的方法对尾部作了截尾处理 ,以更接近实际数据在尾部表现出来的“厚尾”现象 相似文献
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传统的保险市场难以满足日益频发的巨灾风险分散需求,巨灾债券作为一种非传统金融创新工具提供了一种新的分散机制,而精准定价则对巨灾债券的成功发行与交易起着关键作用。本文基于风险中性测度技术,在Longstaff随机利率且巨灾风险累积损失服从复合泊松损失条件下,得到了零息票巨灾债券价格公式;进一步结合广东省1989~2015年台风风暴潮灾害损失数据进行实证分析;最后,针对定价公式复杂性,本文利用快速傅里叶变换方法进行数值求解,结果验证了本文所构模型的可行性。本文的研究是希望能为我国发行巨灾债券与风险测度提供一定的理论基础与技术支持。 相似文献
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基于修正方差比率函数给出一种检验厚尾序列持久性变点的统计量.在无变点的假设下得到了统计量的渐近分布.为避免检验渐近分布中的厚尾指数,构造Bootstrap抽样方法来确定渐近分布的经验临界值.数值模拟研究结果说明修正方差比率统计量及Bootstrap抽样方法的有效性. 相似文献
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本文研究了φ混合相依随机变量在有限均值和无穷方差下样本均值的收敛速度.将样本均值分解为主部均值和尾部均值之和,我们不仅得到了样本均值的收敛速度,而且证明了主部均值的收敛速度快于尾部均值的收敛速度. 相似文献
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本文基于Log-ACD模型和一类非参数模型,研究了股票价格持续上升时期和价格持续下降时期,交易量久期与价格变化的动态关系。研究表明在不同的市场格局下,价格变化对交易量的影响会有显著区别。另一方面我们发现阈值的选取会影响交易量久期的统计性质,阈值变大时交易量久期的长记忆性会变弱。本文在理论上也有所创新,采用了本文前两位作者提出的新的方法估计Log-ACD模型的参数,该方法在误差服从厚尾分布时具有良好的统计性质。利用新的估计构造了Wald检验统计量,检验价格变化的方向对预期交易量久期是否有显著影响。 相似文献
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