新建住宅价格指数编制模型的优良性检验

研究房价指数编制模型的优良性检验方法可以指导房价指数编制工作,有助于在实际应用中选择更为科学准确的房价指数.从统计指数偏误的角度来评价房价指数的优良性,并给出了检验房价指数是否有型偏误的具体方法.对BMN重复交易模型和标普Case-Shiller模型从理论推导角度进行时间互换检验,发现前者没有型偏误而后者有型偏误.从模型计算角度对两个新建住宅价格指数编制模型进行实证分析,发现对数匹配模型没有型偏误,贴现匹配模型有型偏误.     

基于连续用电量和缴费时间差的客户信用动态评价模型

加大供电量和提高电费回收效率是供电商增加收益的主要途径,并且用电客户的缴费时间差直接影响着电费回收效率。在用电客户信息较少的情况下,仅仅依赖用电客户的用电量信息和缴费时间差信息,采用扩展的“S型”函数对用电量信息和缴费时间差信息进行整合建模,构建了一个能够度量客户持续用电能力和缴纳电费积极性的客户信用动态评价模型。应用构建的模型对赤峰市宁城县实际用电客户进行信用评价,评价结果与领域专家评价结果具有较高的一致性。     

电商生态系统中核心种群间信用机制的动态演化博弈

网购方便快捷,然而电商平台的假货现象、诚信危机、规范缺失等问题则严重困扰整个电商生态系统,譬如拼多多赴美上市后饱受争议,电商平台中的“雷碧、康帅傅、粤利粤、脉劫”等产品长期存在。信用对电子商务至关重要,电商平台的信用监管责任已不容忽视。因此,本文基于博弈论将消费者投诉引入电商平台信用监管机制,构建了信息不对称下以电商平台、商家和消费者为主体的三方演化博弈模型;分析了在电商平台积极监管和消费者投诉双重监管条件下,各主体博弈策略选择与行为演化的影响因素及趋于稳定状态的条件,并进行演化仿真分析和数值模拟。研究表明:商家选择“诚信”策略的种群规模与电商平台的监管概率和消费者选择“投诉”策略的种群规模息息相关;建立商家诚信奖励和失信惩罚机制、信用保证金机制、消费者投诉反馈机制、严厉打击商家私下补贴,降低消费者及公众的参与成本,能够有效推动商家诚信经营。     

基于马尔可夫方法的违约传染平均域模型

基于平均域模型,将信用组合分为几个同质的子组合,假设组合中各公司的违约强度不仅取决于宏观经济状况,而且依赖于这些子组合中违约公司的数目,以刻画不同公司间的违约相互作用;并据此建模组合违约过程为连续时间马尔可夫链,借助Kolmogorov微分方程求解信用组合损失分布;最后,通过实例计算分析传染现象对组合损失分布、风险量度的影响.     

信息披露扭曲下企业债券违约风险量化研究

信息披露的真实性会直接影响到投资者对企业债券违约风险自々判断。利用信息噪声的偏倚性捕获财务报告信息中对资产价值的故意扭曲,推导了信息偏误下资产价值的条件分布、违约概率和信用价差的解析表达式.数值分析表明当资产价值遭到不同方向的扭曲时,信息噪声与违约概率会表现出不同的变动关系。实证检验表明该模型可以较为准确的刻画财务信息扭曲造成的债券违约风险和信用价差的变化规律。该模型为理解债券违约风险和财务报告信息扭曲之间的关系提供了新的启发,可以帮助债券投资者在信息披露问题比较严重的市场环境中评估违约风险。     

网络小额贷款业务个人信用风险评估——基于DNN-SMOTEENN-ExtraTrees组合模型

针对网络小额贷款业务,构建组合模型DNN-SMOTEENN-ExtraTrees评估网络小贷信用风险.首先利用SMOTEENN算法处理样本数据中“好”和“坏”样本分布极端不平衡情况,再利用极端随机数算法ExtraTrees对特征重要性进行评估并剔除无关变量,最后采用深度神经网络DNN评估网络小贷个人信用风险.通过召回率、精确度、F1值和AUC值等模型性能评价指标,与BP神经网络模型、Logistic回归及支持向量机比较,发现组合模型分类能力更显著,泛化能力更加优异,更适合数据规模大、维度高的网络小贷市场评估信用风险.     

完整系统的多刚体系统离散时间传递矩阵法研究

基于多刚体系统离散时间传递矩阵法，采用提高计算精度的方法，研究具有大运动、非线性特征的完整系统在平面、空间中的动力学响应。提出了对部分变量重新赋值的违约修正方法，计算机仿真表明了其有效性。多刚体系统离散时间传递矩阵法不须进行违约修正，体现了该方法建模灵活性较强、程式化程度较高的优点。     

多体系统动力学方程违约修正的数值计算方法

多体系统动力学方程为微分代数方程,一般将其转化成常微分方程组进行数值计算,在数值积分的过程中约束方程的违约会逐渐增大.本文对具有完整、定常约束的多体系统,在修改的带乘子Lagrange正则形式的方程的基础上,根据Baumgarte提出的违约修正的方法,给出了一种多体系统微分代数方程违约修正法和系统的动力学方程的矩阵表达式.通过对曲柄-滑块机构的数值仿真,计算结果表明本文给出的方法在计算精度和计算效率上好于Baumgarte提出的两种违约修正的方法.     

联保贷款中的策略性违约规避机制设计

针对联保贷款的策略性违约问题,通过对其产生原因的分析以及对现有文献中解决措施的探讨,设计了一个弹性联保贷款合约。该合约的特点在于,随着企业愿意承担的连带责任的增加,企业可获得的期望收益也随之增加,旨在从正面激励企业主动为同伴承担还款责任,达到规避策略性违约的目的。通过数值分析验证了该弹性合约的特性以及适用范围。并进一步在两企业模式基础上进行拓展,讨论了多于两企业的情况下该弹性合约的适用条件。     

多体系统指标2运动方程HHT方法违约校正1）

采用Cartesian绝对坐标建模方法，完整约束多体系统运动方程是指标3的微分--代数方程（differentialalgebraic equations，DAEs），数值求解指标3的DAEs属于高指标问题，通过对位置约束方程求导，可使运动方程的指标降为2.位置约束方程求导得到的是速度约束方程.直接求解指标3的运动方程，速度约束方程得不到满足，而且高指标DAEs的数值求解存在一些问题.论文首先采用HHT（Hilber--Hughes--Taylor）直接积分方法求解降指标得到的指标2运动方程，此时速度约束方程参与离散计算，从机器精度上讲速度约束自然得到满足，而位置约束方程没有参与计算，存在“违约”.针对违约问题，采用基于Moore--Penrose广义逆理论的违约校正方法，消除位置约束方程的违约.指标2运动方程HHT方法违约校正，将HHT方法和违约校正方法很好地结合，在数值求解指标2运动方程的过程中，位置约束方程和速度约束方程都不存在违约问题，而且新方法没有引入新的未知数向量，离散得到的非线性方程组的方程数量与原指标2运动方程的方程数量相同，求解规模没有扩大.新方法的实用和有效性通过算例的数值实验得到验证，数值实验也说明新方法保持了HHT方法本身具有的数值阻尼可以控制和二阶精度的特性.最后从非线性方程组的求解规模和计算速度上与其他方法进行了比较分析，说明新方法的优势所在.