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精算技术为中国车险市场费率改革提供必要支持,可以确保费率厘定的科学性与合理性。首先,本文系统梳理了车险分类风险费率厘定精算统计模型的发展历程,并回顾参数估计方法。其次,论述了车险个体风险费率厘定的精算模型与方法,并重点评述了信度理论与奖惩系统的研究。进而,归纳出车险费率厘定精算统计模型的研究热点与发展方向。最后,指明现有研究对中国车险费率厘定精算方法的启示,并提出相关建议。 相似文献
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本文研究了新型广义加权保费原理下风险保费的信度估计问题.利用了损失函数法,将新型广义加权保费原理定义为新型广义加权损失函数下风险的最优估计.在该损失函数下,把估计限定在经验估计的线性组合,根据均方误差最小原则得到风险保费的信度估计,并证明了信度估计的相合性,最后,在Esscher保费原理下对信度估计的相合性进行模拟验证,并在指数保费原理下与前人的结果进行了比较,结果发现已有的研究只是本文的一种特殊情况. 相似文献
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为准确地厘定大型公共建筑工程质量的保险纯费率,通过文献分析及调研,对影响大型公共建筑工程质量的因素进行了研究,提炼出11项保险费率因子。以46栋竣工于1993—2016年的大型公共建筑为工程数据集,在频率-强度法基础上,基于Poisson、Negative Binomial、Gamma、Inverse Gauss等分布的假设,利用广义线性模型及广义可加模型建立了8个工程质量保险纯费率厘定模型,通过比较选择最优模型,并对模型进行了验证。结果表明,所建模型可用于大型公共建筑工程质量保险纯费率厘定。 相似文献
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破产概率受保费变化影响,保费随着准备金变化,在本文中考虑带有利率的风险模型;其索赔发生是Cox过程. 相似文献
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本文研究了基于损失相依保费原则下的最优再保险投资问题。该保费原则是基于过去的损失和对未来损失的估计来动态地更新保费,是传统的期望值保费原则的一个拓展。我们假设保险公司的盈余过程遵循C-L(Cramér-Lundberg)模型的扩散近似,保险公司通过购买比例再保险或获得新业务来分散风险或增加收益。假设金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,其中风险资产的价格过程由仿射平方根随机模型描述。我们以最大化保险公司的终端时刻财富的期望效用为目标,利用动态规划,随机控制等方法得到CARA效用函数下的值函数的解析解,并得到最优再保险和投资策略的显性表达式。最后通过数值算例,分析了部分模型参数对最优再保险投资策略的影响。 相似文献
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引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立认股权证的定价模型,并给出定价公式.当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格. 相似文献
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广义Black-Scholes模型期权定价新方法--保险精算方法 总被引:22,自引:0,他引:22
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的结果.在无中间红利和有中间红利两种情况下,把Black-Scholes模型推广到无风险资产(债券或银行存款)具有时间相依的利率和风险资产(股票)也具有时间相依的连续复利预期收益率和波动率的情况,在此情况下获得了欧式期权的精确定价公式以及买权与卖权之间的平价关系.给出了风险资产(股票)具有随机连续复利预期收益率和随机波动率的广义Black-Scholes模型的期权定价的一般方法.利用保险精算方法给出了股票价格遵循广义Ornstein-Uhlenback过程模型的欧式期权的精确定价公式和买权和卖权之间的平价关系. 相似文献
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死亡率降低对纯保费的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
随着我国社会、经济的迅速发展,我国人口的健康水平有了提高,人口死亡率明显下降。这一下降趋势对寿险保费的计算产生了不可低估的影响。对生存险而言,死亡率的下降意味着保险公司预期外的风险:对死亡险而言,死亡率的下降虽没有带来预期外的风险,但高估的保费会影响产品的吸引力,从而影响公司的利润。本文就终生寿险、养老保险和生死两全保险为例,探讨了传统精算方法的不足,并提出了可能的修正方法。 相似文献