首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   35篇
  免费   3篇
  国内免费   3篇
综合类   2篇
数学   39篇
  2021年   2篇
  2020年   1篇
  2018年   2篇
  2017年   1篇
  2014年   2篇
  2012年   3篇
  2011年   3篇
  2010年   1篇
  2009年   2篇
  2008年   4篇
  2007年   2篇
  2006年   6篇
  2004年   4篇
  2003年   5篇
  2000年   2篇
  1999年   1篇
排序方式: 共有41条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1.
在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.  相似文献   
2.
This paper concerns optimal investment problem with proportional transaction costs and finite time horizon based on exponential utility function. Using a partial differential equation approach, we reveal that the problem is equivalent to a parabolic double obstacle problem involving two free boundaries that correspond to the optimal buying and selling policies. Numerical examples are obtained by the binomial method.  相似文献   
3.
具有ISO的生态工业共生网络的鲁棒优化模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
生态工业共生网络(EISN)的稳定可持续运行是生态工业园中各企业实现经济和环境利益最大化的基本保障。在考虑信息服务外包(ISO)和政府激励等情况下,建立一个以n个生产者企业和m个分解者企业为核心的EISN利润最大化问题的最优化模型。在此基础上,为更真实反映EISN的运行情况,分析了ISO中诸多风险因素对生产者企业和分解者企业各自交易成本不确定性的影响,构建了EISN利润最大化问题的鲁棒优化模型,提出了基于强对偶理论的求解方法,证明了最优化问题最优解的存在性,并通过相关案例分析进一步验证了鲁棒优化模型的有效性。  相似文献   
4.
具有交易成本的证券投资组合选择:一种求解方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
本研究一类带交易成本证券投资组合选择的求解,在风险不超过某个阈值的假设下,我们给出一种求解方法,最后本通过实例计算表明该方法是有效的。  相似文献   
5.
具有交易成本的证券组合投资决策研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文利用均值-方差模型,分析了有交易成本的证券投资组合的决策问题,给出了风险资产和无风险资产的最优投资比例与交易成本关系的一个有意义的结论。  相似文献   
6.
投资理论告诉人们,应尽量使投资分散化.但许多投资在实际投资中却常常违背这一原则.本从一个调面分析在一个等均值和有一个无风险资产的均方世界里,交易成本的存在,会使投资产生很强的违背分散化原则的动机。  相似文献   
7.
基于 APT理论 ,在不允许卖空、并考虑交易成本的情况下 ,本文建立了多因素证券组合投资决策模型 ,然后利用遗传算法研究了模型的求解  相似文献   
8.
产教融合平台参与主体的相互博弈影响了平台的稳健运行.产研机构与高校之间的博弈存在"维持合作"与"中途退出"两种策略;论证了设置较高的"中途退出"违约成本、降低交易成本和增加预期收益有助于平台参与主体选择"维持合作"策略,进而提高平台的稳定性.就参与主体与产教融合平台的合作稳定性而言,发现稳定演化策略需要结合不同的情形进行分别讨论;但无论哪种情形,均能证实在同等创新资源投入成本情形下,预期收益与交易成本之差成为策略选择的关键所在.最后提出四点平台稳定性的治理对策.  相似文献   
9.
In this paper we consider the problem of maximizing the total discounted utility of dividend payments for a Cramér-Lundberg risk model subject to both proportional and fixed transaction costs.We assume that dividend payments are prohibited unless the surplus of insurance company has reached a level b.Given fixed level b,we derive a integro-differential equation satisfied by the value function.By solving this equation we obtain the analytical solutions of the value function and the optimal dividend strategy when claims are exponentially distributed.Finally we show how the threshold b can be determined so that the expected ruin time is not less than some T.Also,numerical examples are presented to illustrate our results.  相似文献   
10.
研究了有交易成本的分形Black-Scholes外汇期权定价问题.基于汇率的分形布朗运动分布假设,运用分形布朗运动的性质和随机微积分方法,得到了欧式外汇期权价格所满足的偏微分方程.最后,建立离散时间条件下的非线性期权定价模型,并且通过解期权价格的偏微分方程给出了有交易成本的欧式外汇期权定价公式.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号