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1.
项目投资与融资匹配程度,不仅关系到项目资金成本的大小,还体现对项目利率风险的对冲。基于债券久期的概念内涵,提出了项目久期与融资结构久期的概念及计算方法。以具体项目的投融资为案例进行研究,对案例公司已拟定的针对独立项目的债券融资方案进行投融资久期匹配、各期现金流匹配评价,并从市场利率曲线中发现融资成本优化空间,从投融资久期差及各期投融资现金流量差中找到优化融资的方案。以此提出结论:项目久期与融资结构久期的匹配是降低项目利率风险的重要手段;应综合融资结构久期与项目久期、现金流大小选择融资结构。  相似文献   
2.
曹则贤 《物理》2011,40(7):477-479
Secular equation,既是别称characteristic equation的久期方程,又是指行星运动的长期均差.西文中本来浑然一体的概念,在汉语语境中却似乎不搭边.  相似文献   
3.
从高频和超高频金融数据的基本统计特征出发,回顾了(超)高频金融时间序列模型化研究的发展历程及相关特征,并详细介绍了高频数据模型研究中针对久期序列建立ACD模型族的研究与进展.对ACD模型族,介绍了两种主要类型:强ACD模型和弱ACD模型.最后展望了高频金融时间序列中ACD模型的研究.  相似文献   
4.
债券的利率敏感性测量   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于中国债券市场研究了固定利率和浮动利率债券的利率敏感性度量 :久期和凸性 .  相似文献   
5.
6.
周颖  吴琼 《运筹与管理》2019,28(4):118-129
本文以CIR动态久期缺口的免疫条件为约束进行多资产和多负债的利率风险控制,通过建立线性规划模型来进行银行资产的最优配置。本文的创新与特色:一是通过引进随时间变化的动态利率久期参数构造利率风险控制条件,建立了控制利率风险的资产负债优化模型。改变了现有研究忽略利率动态变化、进而忽略平均久期动态变化的弊端。事实上,利率的动态变化必然引起平均久期的变动,忽略利率变动的控制条件是无法高精度地控制资产配置的利率风险的。二是通过以银行资产收益最大为目标函数,以动态利率久期缺口免疫为主要约束条件,辅以监管的流动性约束匹配银行的资产负债,回避了利率风险对银行所有者权益的影响,避免了利率变动对银行资产所有者带来的损害。  相似文献   
7.
本文基于Log-ACD模型和一类非参数模型,研究了股票价格持续上升时期和价格持续下降时期,交易量久期与价格变化的动态关系。研究表明在不同的市场格局下,价格变化对交易量的影响会有显著区别。另一方面我们发现阈值的选取会影响交易量久期的统计性质,阈值变大时交易量久期的长记忆性会变弱。本文在理论上也有所创新,采用了本文前两位作者提出的新的方法估计Log-ACD模型的参数,该方法在误差服从厚尾分布时具有良好的统计性质。利用新的估计构造了Wald检验统计量,检验价格变化的方向对预期交易量久期是否有显著影响。  相似文献   
8.
债券利率风险分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
本给出了广义久期模型,并证明了参数变化对久期影响的结论。这些分析有助于基金经理们对期限结构影响的认识,进而帮助他们进行投资组合的选择。  相似文献   
9.
给出相对于外磁场不同取向的五氧硼酸钾(KB5)单晶的1HNMR室温谱.发现当外磁场在晶体的bc平面里,1HNMR谱最多有6个峰.而在ah或ac平面里,最多仅有5个峰.用计算机拟合NMR谱表明:在五氧硼酸钾中,氢原子是以羟基和水分子集团的形式存在.在羟基集团中,O—H的距离为0.1005±0.001nm和0.1054±0.001nm;而在水分子中,O—H的距离为0.0983±0.001nm和0.0968±0.001nm,并且H—O—H夹角为108°±1°.这些显示本文的数据与中子衍射结果相近,而X射线衍射所得到的质子位置的数据则与我们的结果相距甚远.  相似文献   
10.
氢原子斯塔克效应的能级分裂规律   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据简并情况下的微扰理论和n=1,2,3,4能级对应的久期方程的规律,推出任意状态下氢原子斯塔克效应中的久期方程行列式中各矩阵元的分布规律,并找出了氢原子一级斯塔克效应在电场中的能级分裂规律.  相似文献   
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