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1.
基于非参数GARCH模型的中国股市波动性预测   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文采用上证综合指数和深证成份指数1997年1月2日—2005年6月30日的每日收盘价对数百分收益率为样本,运用非参数GARCH(1,1)模型研究了中国股票市场的波动性,并与参数GARCH(1,1)模型的估计结果进行了比较,最后利用六种预测误差度量指标比较了这两种模型的样本内及样本外预测能力,结果发现,非参数GARCH(1,1)模型对股市波动性的预测精度有明显提高。  相似文献
2.
具有离散参数齐次随机场的线性预测(Ⅴ)   总被引:6,自引:2,他引:4  
本文提出并研究下列四类线性预测问题,2(n0),6(n0),5(N0,n0)及3(N0,n0)不仅求出了它们的预测误差,而且也求出了它们的预测值,因而不仅推广了而且也改进了(2-5)中的结果,本文还给出了场{X(m,n)}的一个新形式的表示式。  相似文献
3.
股市波动性预测模型改进研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
本文从参数估计准则和收益率波动性的定量表达这两方面来探讨股市收益的波动性预测改进方法,并由此提出了以收益率偏差绝对值为代替偏差平方并利用非线性最小二乘法来估计参数的(A)GARCH-NLS模型。最后,我们以国泰君安指数、上证综指以及深证成指1998 1 5-2002 9 25的每日收盘价格为样本来考察各种合理替代所产生的模型对股市波动性的预测性能影响。结果发现,(A)GARCH-NLS模型对股市波动性的预测精确度有了较显著的提高。  相似文献
4.
具有连续参数齐次随机场的线性预测   总被引:3,自引:0,他引:3  
徐业基 《应用数学》2003,16(2):101-106
本文研究具有连续参数齐次随机场{x(s,t)}在不对称半平面上已观察到的预测问题,且建立了{x(s,t)}的一个新的表示式。  相似文献
5.
方差分解是向量自回归模型中研究各变量的冲击对所有内生变量预测误差贡献的方法。文章介绍了广义预测误差方差分解,同传统的正交预测误差方差分解相比,这种方法的特点是不受向量自回归模型中变量排序的影响。文章利用广义方差分解研究了沪市各个分类指数之间的关系,显示了系统冲击在各个行业指数之间传递的特点。  相似文献
6.
证券分析师业绩预测和投资评级准确性实证分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文以国内证券分析师业的业绩预测和投资评级为研究对象,从投资评级的准确性、投资建议赢利性、业绩预测误差及其来源等几个方面进行了实证分析。研究结果表明,证券分析师的投资建议无论是在短期还是中长期均不能产生显著的超额收益,业绩预测误差是导致投资评级失误的原因之一,而业绩预测误差主要源于分析师对公司层面信息的错误判断。  相似文献
7.
具有离散参数齐次随机场的线性预测(X)   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究在3/4平面上观察时存在遗漏观察的预测问题及在1/4平面上观察到要去预测在3/4平面上齐次随机场的值的预测问题,并建立了这两个预测问题之间的一个对应关系及求出了它们的预测值及预测误差。  相似文献
8.
具有离散参数齐次随机场的线性预测(V)   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文提出并研究下列四类线性预测问题:2(n0),6(n0),5(NO,n0)及3(N0,n0).不仅求出了它们的预测误差,而且也求出了它们的预测值.因而不仅推广了而且也改进了[2-5]中的结果.本文还给出了场{X(m,n)}的一个新形式的表示式.  相似文献
9.
最优组合预测误差平方和取值范围的若干新结果   总被引:1,自引:0,他引:1  
邓雪 《经济数学》2006,23(1):80-83
根据矩阵理论,给出了最优组合预测误差平方和更加精确的取值范围,得到了最优组合预测误差平方和的几个新结果.应用矩阵理论中的F roben ius定理,推导出了简单平均法是最优组合预测方法的一个充要条件.  相似文献
10.
简单平均法预测误差平方和的进一步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用数学归纳法对简单平均法与简单加权平均法的预测误差平方和的上界进行了比较,对简单平均法的有效性进行了分析.与相关文献的证明方法相比较,本文所采用的方法简单,直观而易懂.同时也得到了简单平均法就是最优组合预测方法的几个等价条件.  相似文献
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