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1.
具有不同效用函数的最优投资组合分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
姚远  史本山 《数学季刊》2006,21(1):124-128
The question of optimal portfolio is that finds the trading strategy satisfying the maximal expected utility function subject to some constraints. There is the optimal trading strategy under the risk neutral probability measure (martingale measure) if and only if there is no-arbitrage opportunity in the market. This paper argues the optimal wealth and the optimal value of expected utility with different utility function.  相似文献
2.
本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入.本文利用动态规划方法解自由边值问题,得到了代理人最优消费和投资组合策略的显式解.  相似文献
3.
梁勇  费为银  唐仕冰  李帅 《数学杂志》2014,34(2):335-344
本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题. 利用Itô公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析等方法, 得出了机制转换环境下利润流的动力学方程, Knight 不确定及机制转换条件下考虑通胀因素的投资预期价值公式, 利润流临界现值及不同参数对投资的影响.  相似文献
4.
梁勇  费为银  唐仕冰  李帅 《数学杂志》2014,34(2):335-344
本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题.利用Ito公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析等方法,得出了机制转换环境下利润流的动力学方程,Knight不确定及机制转换条件下考虑通胀因素的投资预期价值公式,利润流临界现值及不同参数对投资的影响.  相似文献
5.
1 问题的提出 对逃税问题进行经济分析的理论框架是由Allingham和Sandmo于1972年提出的预期效用最大化模型(简称A-S模型)([1]).该模型假设纳税人是在不确定情况下追求预期效用的最大化,同时假设纳税人不存在道德是非观念,逃税不会产生任何心理负担.  相似文献
6.
本文提供一个新的视角来观察共同比率效应.这个悖论可以用期望效用理论和预期效用理论来解释.特别地,Machina(1987)在期望效用理论单位三角形比较一对彩票,共同比率效应形成一个悖论.在预期效用理论单位三角形中,效用函数无差异曲线保持平行,但是彩票的连线向内收敛,从而说明共同比率效应在预期效用理论可能是合理的,而不再是一个悖论.  相似文献
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