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1.
一类脉冲型平稳最佳随机控制之研究   总被引:29,自引:1,他引:28       下载免费PDF全文
孙世良  刘坤会 《数学学报》1998,41(1):191-198
本文研究了一类平稳的脉冲控制模型,不仅证明了最佳脉冲控制的存在性而且构造出一个最佳控制.  相似文献
2.
一类对称的平稳型随机控制问题   总被引:24,自引:0,他引:24  
§1.前言 设W_t,t≥0为(Ω,(?),P)上的一个标准的Wiener过程,为由之生成的上升σ-域族,0=τ_0≤τ_1≤τ_2≤…≤τ_n≤…为一列非降停时且n→∞时τ_n↑∞,a.s.对每个τ_n确定一个可测的随机变量,我们称任一这样的对列为一脉冲控制。以后以V表脉冲控制的全体。 本文所研究的问题是求一个常数λ>0使对皆有  相似文献
3.
局部区域的最佳脉冲随机控制   总被引:18,自引:0,他引:18       下载免费PDF全文
刘坤会 《数学学报》1992,35(3):289-295
本文分析了一类脉冲随机控制模型,用新方法给出了初始状态在某一区域时最佳费用函数的解析表达式,从而构造出一个最佳控制.研究结果表明,该控制结构简单因而便于实际应用.  相似文献
4.
最优投资组合模型研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文研究了在完备金融市场上 ,投资者最优投资组合的随机模型。在模型参数为常系数 ,效用函数为 (0 ,T],B[0 ,T])上的有界可测函数的情形下 ,得出其最大效用值函数是随机控制问题对应的 HJB方程的平滑解 ;最优策略被证明是存在的 ,并用反馈形式给出了最优投资组合策略。  相似文献
5.
与随机控制有关的一类变分方程(Ⅰ)   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
刘坤会 《数学学报》2001,44(4):727-736
本文讨论了一些有关微分方程的复杂的分析问题并得到一系列结论,这些结论在本文(Ⅱ)中变分方程问题的研究中起关键作用.  相似文献
6.
一类奇异型平稳随机控制问题   总被引:6,自引:1,他引:5  
本文研究了一个平稳的奇异型随机控制模型,其状态过程为由随机微分方程生成的扩散过程,这个模型实质性地推广了此前的平稳奇异型随机控制模型.  相似文献
7.
倒向双重随机微分方程   总被引:5,自引:0,他引:5  
周少甫  曹小勇  郭潇 《应用数学》2004,17(1):95-103
本文研究了如下倒向随机微分方程Yt=ξ ∫t^Tf(x,Yt,Zt)ds ∫t^TB(ds,g(s,Yt,Zt))-∫t^TZtdW,, 在类似于Yamada条件下,得到了它解的存在唯一性定理,推广了Anis Matoussi和Michael Scheutzow相关结果.拓展倒向随机微分方程在随机控制问题和数理金融等方面的应用。  相似文献
8.
In this paper the boundedness of a derived function of a solution about a class of diffusion variational equations is discussed. The application of it to related stochastic analysis problems is also illustrated. What should be emphasized is that the problem discussed and the ways proved in this paper are fundamentally new and the conclusion of this paper is fairly profound.  相似文献
9.
In this paper, we study optimal proportional reinsurance policy of an insurer with a risk process which is perturbed by a diffusion. We derive closed-form expressions for the policy and the value function, which are optimal in the sense of maximizing the expected utility in the jump-diffusion framework. We also obtain explicit expressions for the policy and the value function, which are optimal in the sense of maximizing the expected utility or maximizing the survival probability in the diffusion approximation case. Some numerical examples are presented, which show the impact of model parameters on the policy. We also compare the results under the different criteria and different cases.  相似文献
10.
养老基金投资组合的常方差弹性(CEV)模型和解析决策   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对以年金形式发放待遇的缴费预定制养老基金,在退休前和退休后的两个阶段,分别构建了常方差弹性(CEV)模型,并应用Legendre变换将原问题转化为对偶问题,在追求指数效用最大化的条件下,求得了精确解析解,从而确定了这两个阶段的最优投资决策.  相似文献
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