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1.
倒向随机微分方程的理论、发展及其应用   总被引:4,自引:1,他引:3  
本文全面综述了倒向随机微分方程理论的出现、发展、应用及研究现状,介绍了作者博士论文的主要工作。  相似文献
2.
随机利率下提前还贷的优劣分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
本根据金融数学的理论,在随机市场利率的条件下,研究了提前还贷对贷款人或债权人的收益或损失,以及这些收益或损失的风险额度。同时也分析了提前还贷的赔偿金问题。  相似文献
3.
基于偏度的多期组合投资调整模型   总被引:4,自引:0,他引:4  
荣喜民  崔红岩 《运筹与管理》2005,14(6):104-108,87
由于不同时期资产收益率以及投资者对风险和收益偏好的变化,加之资金等条件的限制,大多数组合投资问题具有明显的动态特征。本文把单期投资组合拓展到多期,引入偏度和风险度量工具VaR,并考虑交易费用的影响,建立了多期投资组合调整模型。最后,给出实证分析对模型进行分析研究,这对投资者的连续投资行为具有一定的指导作用。  相似文献
4.
金融数学的研究与进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
投资组合选择理论、资本资产定价模型、期权定价理论是金融数学中的几个主要理论;改进和发展金融数学模型,强调对数据的获取、分析与实证研究,针对具体问题探索有效的数学方法和工具是金融数学的基本发展趋势。  相似文献
5.
从1997年诺贝尔经济学奖看数学科学   总被引:1,自引:0,他引:1  
郑骏 《数学通报》1998,(6):36-38
从1997年诺贝尔经济学奖看数学科学郑骏(山东师范大学应用数学研究所250014)1997年10月14日,瑞典皇家科学院在斯得哥尔摩宣布,将第二十九届诺贝尔经济学奖授予美国哈佛大学教授罗伯特·默顿(RobertMerton)和斯坦福大学教授迈伦·肖尔...  相似文献
6.
史树中 《数学学习》2000,3(1):37-38,19
19991 999年的诺贝尔经济学奖授予加拿大出生的美国经济学家 Robert A. Mundell (1 93 2 -) ,以奖励他对不同汇率下的货币政策和财政政策的分析以及对最优货币流通区域的研究 .Mundell最重要的贡献是在 60年代后期作出的 ,当时他在芝加哥大学工作 .他对有资本完全流动性的小开放经济提出下列三个均衡条件 :Y=G A(Y,r,e) (1 ) D R=L (Y,r) (2 ) r=r* (3 )   第一个方程指出国民收入等于政府公共支出 G和个人需求 A之和 ,而个人需求又正向依赖于国民收入和反向依赖于国内利率 r.e是汇率 ,它确定国内商品和国外商品之间的相对价…  相似文献
7.
0 引  言考虑下列随机微分方程 :dXtdt =σ(Xt,αt) ζt+b(Xt,αt) t≥ 0 ( 1 .1a)    X0 =x ∈RN ( 1 .1b)  此处 ,σ和b分别是定义在RN×A上的矩阵值和向量值函数 ,A是给定的可分空间 ,αt值位于A中的随机过程 更严格地 ,方程 ( 1 .1a)可写成下列形式 :Xt =x + ∫t0 σ(Xs,αs)dBs+ ∫t0 b(Xs,αs)ds t≥ 0 ( 1 .2 )此外 ,Bt 是m 维Brown运动 ,使得 :E(Bt) =0 ,E(B2 t) =t;∫t0 σ(Xs,αs)dBs 是随机积分 我们知道 ,σ ,b若足够光滑 ,则保证了对每一…  相似文献
8.
刘忠 《应用概率统计》2000,16(4):365-372
本文利用SV(Stochastic Variance)模型对期权基础资产的收益过程进行统计描述,在同时给出期权定价和市场风险计量之后,又给出定价置信区间和风险置信区间的估计。文中对SV模型作了分析和比较,利用自适应滤波方法对模型的建立和参数的估计给出了简单的方法,最后还对SV模型作了模拟分析并计算了期权定价和风险计量的一个例子。  相似文献
9.
结合同济大学应用数学专业的特点,探讨了在我国开展金融数学教学的课程设置指导思想、实施方案、与科研的良性互动以及教学效果.为提高我国的金融数学专业的教学水平提出了一些自己的看法和建议.  相似文献
10.
正倒向随机微分方程源于随机控制和金融等问题的研究,反之,方程理论的研究成果在控制、金融等领域也有着重要的应用。基于正向和倒向随机微分方程的理论成果,正倒向随机微分方程的研究在短时间内取得了长足进步。本文将从方程可解性这一角度出发,对正倒向随机微分方程目前取得的成果进行系统的总结与探讨。  相似文献
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