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1.
标准存货质押融资业务贷款价值比率研究   总被引:15,自引:1,他引:14  
李毅学  徐渝  冯耕中  王非 《运筹与管理》2006,15(6):78-82,99
确定合适的质押存货贷款价值比率能够使银行有效地缓释存货质押融资业务的信用风险。沿着简化式的思路,本文综合考虑了外生的企业违约概率,质押存货的价格波动率,贷款的周期和盯市频率等因素的影响,为银行在保持风险容忍水平一致的情况下确定特定存货质押融资业务的相应贷款价值比率提供了一个基本模型。此外,针对存货质押融资的现状,本文还将清算延迟、流动性风险和非零的触发水平等情况引入基本模型中进行了拓展研究。  相似文献
2.
上证综合指数收益率的统计分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
本就上证综合指数收益率是否服从正态分布给出两种具体检验方法。得出了上证综合指数收益率分布具有尖峰和厚尾的特性,因此实际中指数收益率服从正态分布的假设是不合理的。从而用能反映尖峰厚尾特征的t分布进行拟合。得出上证综合指数收益率符合t3分布。  相似文献
3.
扫描统计量--检测基金业绩持续性的新方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
基金业绩持续性检测的一般方法是横截面回归与列联表分析,都是从基金行业层面整体检测持续性,不能有效的检测单只基金的业绩持续性。为此本文引入一种新的检测方法——扫描统计量,可以创新性地对单只基金进行有效分析。利用扫描统计量方法对我国基金业绩持续性进行了实证分析,发现部分基金存在持续性,给出了持续性强度的上限,为投资者买卖基金、基金业绩考核、风险监控提供了决策参考依据。  相似文献
4.
基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计   总被引:5,自引:1,他引:4  
对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论超越样本的估计能力,采用极值理论中对数据要求量较少,可以进行单步预测的超阈值(POT)方法对我国商业银行操作损失极端值分布进行估计,以均值超额函数图和拟合直线的交点确定阈值,估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能。  相似文献
5.
GARCH模型对上海股市的一个实证研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
章超  程希骏  王敏 《运筹与管理》2005,14(4):144-146
GARCH模型是近20年发展起来的时间序列模型,它反映了经济变量之间特殊的不确定形式:方差随时间变化而变化,所以其在金融市场的预测与决策方面有着重要的作用。本文详细介绍了GARCH模型以及其主要变形,并建立了基于t分布和正态分布假设的GARCH(1,1)模型对股票市场进行了风险分析。结果表明,基于t分布的假设能更准确地拟和GARCH(1,1)模型。  相似文献
6.
ARMA-GARCH模型对上海铜期货市场收益率的建模与分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
萧楠 《运筹与管理》2006,15(5):128-132
本文首先对沪铜期货收益率序列的进行了分析,在单位根检验中克服了观察等价性的影响,并得到为该收益率服从ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型.在此基础上,利用TARCH和EGARCH模型对收益率的杠杆效应进行了检验.  相似文献
7.
基本资产不可交易的实物期权定价方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
实物期权定价面临的一个主要问题是其基本资产不可交易问题,在这种情况下,通常的解决办法是在市场中寻找一个与该基本资产最为相关的可交易资产,利用可交易资产的价格信息来对特定实物期权进行定价和风险对冲。本应用随机动态规划法,确定实物期权的最优风险对冲策略所满足的偏微分方程。利用无套利原理,同时还可以得到实物期权的近似市场定价。  相似文献
8.
IPO市场条件下风险投资退出时机的抉择   总被引:2,自引:0,他引:2  
张新立  杨德礼 《运筹与管理》2005,14(1):82-85,31
本文利用博弈论和信息经济学的理论知识。通过建立一个两阶段基本模型,给出了风险企业的退出条件。由于风险投资家要重复地参与资本市场。又将两阶段模型推广到无限期重复博弈,通过建立声誉机制可解决不同类型风险企业的退出时机问题。对低质量的企业继续增加投资的目的不是为了建立声誉,而是为了增加收益。对年轻的风险投资家而言,要建立自己的声誉可通过使企业价格偏低来实现。  相似文献
9.
开放式基金流动性赎回风险实证分析与评价   总被引:2,自引:0,他引:2  
本基于Vikram Nanda,M.P.Narayanan(2000)的基金管理能力与流动性需求、流动性赎回风险关系模型的修正,研究结果表明,基金管理所预期的利润与其管理能力正相关,而与流动性成本和流动性需求的风险呈负相关;负担基金管理的边际能力相对于低流动性需求投资的数量和高流动性需求投资的风险而言是递减的;最低赎回费用与高流动性需求投资的风险和低流动性需求投资的相对稀缺性正相关。在此基础上对我国开放式基金的流动性赎回风险进行实证分析评价,并提出了几点政策建议。  相似文献
10.
政府参与和民间资本进入风险投资行业的关系研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
政府参与和民间资本进入风险投资行业的关系如何?本文通过理论模型证明在风险投资行业发展初期,政府微观上直接参与风险投资能够对民间资本起有效的示范引导作用,并且不会影响市场运行效率,但是当风险投资行业发展到一定阶段、投资规模需要急剧扩张而政府财力有限时,政府部门同时扮演投资者和政策制度提供者双重角色就会带来政府代理问题,抑制民间资本进入风险投资行业。  相似文献
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