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1.
帅晋瑶  陈晓剑 《运筹与管理》2006,15(3):125-128,154
本文主要介绍了开放式投资基金的流动性概念和指标体系设计,并运用指标进行实证检验,分析基金的流动性及其实际意义。  相似文献   
2.
陈天阁  周效东  方兆本 《运筹与管理》2005,14(1):101-104,56
本文着重对两个银行之间竞争导向定价策略博弈行为进行了分析,认为在利率管制条件下,银行难以运用利率杠杆在信贷市场进行有效竞争;利率市场化之后,监管者不再对利率进行约束,银行信贷竞争的广度和深度都会随之加大。因此价格竞争将是银行信贷市场竞争的常态。  相似文献   
3.
基于卡尔曼滤波的期货价格期限结构模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
王苏生  王丽  陈搏  刘艳 《运筹与管理》2010,19(1):113-118,175
为准确对商品期货合约进行定价和预测,本文在短期-长期模型的基础上,提出以短期偏离、中期偏离和长期均衡为状态变量的三因素模型。本文根据状态变量的假设建立相关微分方程,并推导出模型的解,再运用卡尔曼滤波和极大似然法得到模型的参数和状态变量。最后,通过比较多种误差统计量证明,本文的短期-中期-长期模型的拟合与预测能力优于短期-长期模型。  相似文献   
4.
金秀  范美玲  刘烨 《运筹与管理》2010,19(1):119-125
本文利用小波变换对基金收益率及其方差进行多尺度分解,并将小波分析引入资本资产定价模型,计算小波多尺度β。进一步地将小波分析引入到传统的H-M模型中,利用小波函数的多尺度与不同的投资期限对应,对模型进行多期改造,从而获得择时能力的多期评价模型。以我国经济背景为依托,选择14只开放式基金进行实证研究,结果表明,利用小波分析可以有效的对基金的择时能力进行多期评价。  相似文献   
5.
文章先总结了波动率模型过去的研究,并对不同波动率模型的评估提出三种方法,然后讨论了这些方法在黄金市场波动率预测中的应用。通过分析黄金市场1975年到2004年的数据,得出的结论是,如果基于样本外四期预测误差的评估,EWMA模型较优;如果基于样本外四期预测的R平方的评估,T-GARCH模型较优;如果基于VAR损失函数的真实性检验评估,EWMA模型较优。最后对未来关于金融市场波动率的研究提出一些建议。  相似文献   
6.
ARMA-GARCH模型对上海铜期货市场收益率的建模与分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
萧楠 《运筹与管理》2006,15(5):128-132
本文首先对沪铜期货收益率序列的进行了分析,在单位根检验中克服了观察等价性的影响,并得到为该收益率服从ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型.在此基础上,利用TARCH和EGARCH模型对收益率的杠杆效应进行了检验.  相似文献   
7.
基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计   总被引:8,自引:1,他引:8  
对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论超越样本的估计能力,采用极值理论中对数据要求量较少,可以进行单步预测的超阈值(POT)方法对我国商业银行操作损失极端值分布进行估计,以均值超额函数图和拟合直线的交点确定阈值,估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能。  相似文献   
8.
多心理账户下机构投资者的风险优化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从决策有限理性角度,引入行为金融理论于机构投资风险优化系统,对多心理账户条件下机构投资的风险优化设计进行了研究。以Friedman和Savage之谜为释例,对机构投资风险优化中的诸多非标准金融异像进行了解释。以Shefrin和Statman行为证券组合理论为核心,建立了多心理账户条件下机构投资的风险优化模型,为机构投资的风险优化实践提供了一种量化分析工具。  相似文献   
9.
陈金龙 《运筹与管理》2004,13(5):121-126
资产价格具有跳跃特征时,衍生于该资产的期权就不能利用传统的Black-Schoels公式进行定价。本主要研究基于Poisson过程和固定跳跃Merton模型的期权定价与风险对冲问题,利用e-套利定价法,得到期权的风险对冲策略所满足的偏微分方程和近似期权定价。  相似文献   
10.
行为金融学是近20年来最为重要的新兴金融理论,期望理论更是其中的亮点,其运用领域之广超乎人们的想象,所以对它的完善改进具有非常重要的意义。本文对期望理论中的损失厌恶系数和参考点问题进行了深入研究,并且得出了创新性的结果:损失厌恶系数不是常数而是动态变量;得出了内生且纳入更多投资者行为特征的参考点。这些结果是对期望理论的重要改善和推进,对其在大量金融领域和涉及到财富偏好的问题的解决中都大有裨益。  相似文献   
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