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1.
关于可信性模型的若干评注   总被引:6,自引:0,他引:6  
可信性模型是经验费率厘定中最重要的方法,本文在简述可信性概念的发展简史并强调了有限扰动可信性和最精确可信性的区别后,重点剖析了最精确可信性的理论基础,且详尽地解释了导出(修正)Buehlmann单合同可信性模型的基本思路,在阶段性地展示了建立此模型基本假定的过程后,给出了风险保费与预测值的可信性估计的简明公式,现今最基础的Buehlmann-Straub可信性模型可视为由多个相互独立,且具有相同的结构函数的(修正)Buhlmann单合同模型相嵌而成,这种组嵌方式使得估计该模型的未知结构参数成为可能,本文最后概述了可信性模型的主要进展,全文的叙述是说明性的,不步及技术性证明过程,目的在于为理解可信性模型提供一个直观与清晰的思路。  相似文献
2.
在非寿险费率厘定中,经常遇到的一个实际问题是某些风险类别的费率不能过高或不能过低。在这种约束条件下,传统的广义线性模型将不能直接用于费率厘定。本文给出了一种在一般线性约束条件下,如何应用迭代算法对常用的广义线性模型进行调整,从而得到满足特定约束条件的费率厘定结果。本文的实证研究结果表明,该方法具有灵活性和现实可行性,能够解决非寿险费率厘定中常见的市场约束问题。  相似文献
3.
本文建立了23个综合考虑水稻单产的时间效应、空间效应和时空交互效应的时空模型。利用湖北省1991-2007年县级水稻单产数据,借助WinBUGS进行Gibbs抽样估计,根据DIC准则进行选择最优模型,预测1992-2009年各县市的水稻单产。基于2008年预测单产及其后验分布,厘定县级水稻产量保险的纯费率。研究的主要结论:1992-2007年的预测值与实际值比较接近,且预测的水稻单产的标准差都比较小,表明所选择模型具有良好的短期预测能力;相邻地域的纯费率比较接近;所厘定的纯费率与蒙特卡洛(Monte Carlo,MC)误差正相关,Pearson相关系数为0.6793,MC误差包含来自时间、空间以及两者相互作用带来的不确定性。  相似文献
4.
精算技术为中国车险市场费率改革提供必要支持,可以确保费率厘定的科学性与合理性.首先,本文系统梳理了车险分类风险费率厘定精算统计模型的发展历程,并回顾参数估计方法.其次,论述了车险个体风险费率厘定的精算模型与方法,并重点评述了信度理论与奖惩系统的研究.进而,归纳出车险费率厘定精算统计模型的研究热点与发展方向.最后,指明现有研究对中国车险费率厘定精算方法的启示,并提出相关建议.  相似文献
5.
在非寿险分类费率厘定中,广义线性模型的应用十分普遍,但当某些费率因子的水平数很多时(本文称之为多水平因子),广义线性模型的估计结果将不可靠.解决此类问题的一种方法是把多水平费率因子作为随机效应处理.将多水平费率因子作为随机效应处理可以采取下述三种方法:(1)分别用广义线性模型和信度模型估计普通费率因子和多水平因子,通过广义线性模型与Buhlmann-Straub信度模型的迭代应用预测索赔频率和索赔强度;(2)应用广义线性混合模型分别预测索赔频率和索赔强度;(3)直接对经验纯保费数据建立Tweedie混合效应模型.本文把上述模型应用于中国车损险实际数据的研究结果表明,这三种方法比较接近,但从总体上看,广义线性混合模型的估计结果更加可取.  相似文献
6.
环境污染责任保险因开展经验及历史数据不足致费率难以合理厘定,引入模糊信息粒及综合评价理论,相对传统方法,更能实现费率厘定的公平合理,保障各方利益.本文以化学原料及化学制品制造业为研究对象,首先运用模糊信息粒理论处理历史数据,克服数据模糊不确定性,得出第三者赔偿额的模糊信息粒X;其次运用传统精算定价方法得出行业基准费率的模糊信息粒~p;最后运用模糊综合评价二级评价理论,综合追溯期、企业规模等影响因素,得出投保企业风险综合评价集~B,以此修正基准费率.  相似文献
7.
农作物单产分布的确定是农业保险中费率厘定的基础。本文引入最大熵原理,基于最大熵优化模型得出农作物单产的最大熵分布,并以此进行费率厘定。同时以辽宁省主要作物水稻、玉米、大豆和花生为例,确定了该四种农作物的费率,分别为4.45%、6.77%、6.34%、6.43%。结果表明:利用最大熵分布理论进行费率厘定不需要事先假定农作物单产分布的形式,而且考虑了更多作物单产分布的信息,为农业保险费率的合理精算提供一种新的可供选择的方法,有助于农业风险决策的科学化。  相似文献
8.
对于担保方而言,通过对被担保企业实施一定期限的债务展期是可能的.为加快实现我国中小企业信用担保业的可持续发展,通过把存款保险的风险定价思路引入信用担保的费率厘定领域,并针对基于债务单阶段展期金融契约定价模型的不足,给出基于债务多阶段展期金融契约的信用担保费率厘定模型与方法,并作出相关的实证分析.  相似文献
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